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Welcome to Applied Econometrics discussion on book entitled 应用经济计量学：EViews 高级讲义 (Applied Econometrics --- Advanced Lecture Notes on EViews) by 陈灯塔 (CHEN Deng-Ta)

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7/2/21

回复：[AE-cdt] Re: 在线导入数据的请教

敬爱的塔哥，您好，我读博士期间细读您的eviews讲义，受益良多，目前在成都理工大学任教，这两天有幸参见在厦门举办的会议，今天晚上路过厦大门口，甚想去拜见塔哥。这次时间仓促，估计不能登门拜见您，非常深

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回复：[AE-cdt] Re: 在线导入数据的请教

敬爱的塔哥，您好，我读博士期间细读您的eviews讲义，受益良多，目前在成都理工大学任教，这两天有幸参见在厦门举办的会议，今天晚上路过厦大门口，甚想去拜见塔哥。这次时间仓促，估计不能登门拜见您，非常深

7/2/21

lz...@adelphi.edu, 陈灯塔2

6/20/18

AR（1）与 y（-1）的区别—— ARMA 模型设定问题

对不起，春季学期是我的保命学期，呵呵 EViews 新版本在估计 ARMA 时，默认的估计方法改变了。要实现传统的方法，需要选项显式设定提问时：不建议截屏，建议报告软件版本，以及使用的代码片段。

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AR（1）与 y（-1）的区别—— ARMA 模型设定问题

对不起，春季学期是我的保命学期，呵呵 EViews 新版本在估计 ARMA 时，默认的估计方法改变了。要实现传统的方法，需要选项显式设定提问时：不建议截屏，建议报告软件版本，以及使用的代码片段。

6/20/18

9/29/16

状态空间模型

陈老师，您好：请问，学生看到高级讲义状态空间模型时，讲义中没有提到有关GARCH模型在状态空间模型下的程序设置，所有很迷茫，请教您GARCH-M模型的eviews程序是怎样的？ r t = c(1)

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状态空间模型

陈老师，您好：请问，学生看到高级讲义状态空间模型时，讲义中没有提到有关GARCH模型在状态空间模型下的程序设置，所有很迷茫，请教您GARCH-M模型的eviews程序是怎样的？ r t = c(1)

9/29/16

烽烟彼岸, 陈灯塔4

9/28/16

在线导入数据的请教

陈老师，您好：在看到高级讲义下册状态空间模型章节时，书中给出了有关ARMA模型的几个例子，学生对于ARMA（1,1）模型的状态空间模型的信号方程和状态方程的写法茫然了，请您抽空给学生展示一下吧！盼速回

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在线导入数据的请教

陈老师，您好：在看到高级讲义下册状态空间模型章节时，书中给出了有关ARMA模型的几个例子，学生对于ARMA（1,1）模型的状态空间模型的信号方程和状态方程的写法茫然了，请您抽空给学生展示一下吧！盼速回

9/28/16

7/23/16

应用经济计量学十讲相关代码和数据

EV-H-02.prg 中的 wfopen(type=html) "http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EIXIC" 由于yahoo改变了页面，读不到

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应用经济计量学十讲相关代码和数据

EV-H-02.prg 中的 wfopen(type=html) "http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EIXIC" 由于yahoo改变了页面，读不到

7/23/16

7/16/16

经济计量学中的软件应用

在 http://economics.cenet.org.cn/show-1519-69226-1.html 上的现场报告 [“博雅大学堂——第八届高校经济学骨干教师暑期高级研修班” 2016年7月12

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经济计量学中的软件应用

在 http://economics.cenet.org.cn/show-1519-69226-1.html 上的现场报告 [“博雅大学堂——第八届高校经济学骨干教师暑期高级研修班” 2016年7月12

7/16/16

7/27/15

Fed apparently uses @IHSEViews as well as IMF, WB, ECB, and pretty much every other central bank!

http://www.federalreserve.gov/econresdata/frbus/us-models-package.htm see https://twitter.com/

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Fed apparently uses @IHSEViews as well as IMF, WB, ECB, and pretty much every other central bank!

http://www.federalreserve.gov/econresdata/frbus/us-models-package.htm see https://twitter.com/

7/27/15

6/20/15

IMF 的 EViews 情

https://twitter.com/IHSEViews/status/612357383575109632

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IMF 的 EViews 情

https://twitter.com/IHSEViews/status/612357383575109632

6/20/15

陈灯塔, … Hailei Zhang4

12/16/14

视频课程开播了

我的观点：来不到这里，看不到给出的视频，我也就不能提供帮助了获取信息，“科学上网”，应该是基本的要求。借这地方罗嗦几句 1 如果是教育网，通常有ipv6，只要使用不被污染的dns，或者自己修改

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视频课程开播了

我的观点：来不到这里，看不到给出的视频，我也就不能提供帮助了获取信息，“科学上网”，应该是基本的要求。借这地方罗嗦几句 1 如果是教育网，通常有ipv6，只要使用不被污染的dns，或者自己修改

12/16/14

11/12/14

讲义的支持视频：面板数据分析

理解面板数据结构 https://youtu.be/PDAipxO1w3Y EViews 面板数据模型估计，面板单位根和协整，动态面板数据 https://youtu.be/x7oqNI_0Rq8 希望

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讲义的支持视频：面板数据分析

理解面板数据结构 https://youtu.be/PDAipxO1w3Y EViews 面板数据模型估计，面板单位根和协整，动态面板数据 https://youtu.be/x7oqNI_0Rq8 希望

11/12/14

nju...@gmail.com, 陈灯塔2

11/11/14

陈老师在吗，关于面板部分-结构化工作页的内容

这种问题，无法回答。也请以后不要有这样的问题出现。 On Monday, November 10, 2014 10:33:19 AM UTC+8, nju...@gmail.com wrote: 结构化

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陈老师在吗，关于面板部分-结构化工作页的内容

这种问题，无法回答。也请以后不要有这样的问题出现。 On Monday, November 10, 2014 10:33:19 AM UTC+8, nju...@gmail.com wrote: 结构化

11/11/14

9/18/14

GARCH模型中加入虚拟变量的问题

陈老师，学生请教您一个关于在GARCH模型中加入虚拟变量的问题，d1、d2、d3、d4、d5分别代表周一、周二、周三、周四和周五，目的是为了检验某个收益波动时间序列是否存在周日历效应，garch模型设定

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GARCH模型中加入虚拟变量的问题

陈老师，学生请教您一个关于在GARCH模型中加入虚拟变量的问题，d1、d2、d3、d4、d5分别代表周一、周二、周三、周四和周五，目的是为了检验某个收益波动时间序列是否存在周日历效应，garch模型设定

9/18/14

xing yu tan, 陈灯塔2

8/15/14

关于第十一讲结构性向量自回归的数据

说明在书本的 p553 的第一行，是 EViews 5.1 系统带的文件，是 EViews 数据库格式关于数据：置顶的帖子，大概在第三楼的附件。或者完整的数据包请参见百度云 http://

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关于第十一讲结构性向量自回归的数据

说明在书本的 p553 的第一行，是 EViews 5.1 系统带的文件，是 EViews 数据库格式关于数据：置顶的帖子，大概在第三楼的附件。或者完整的数据包请参见百度云 http://

8/15/14

7/1/14

VaR回测问题

老大，您是数学高手，估计一看就晓得怎么回事了，我把问题在描述一，放在附件里了，中午的那个说的有点乱，这里重新梳理了一下，给您带来的不便，深表道歉，再次感谢。

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VaR回测问题

老大，您是数学高手，估计一看就晓得怎么回事了，我把问题在描述一，放在附件里了，中午的那个说的有点乱，这里重新梳理了一下，给您带来的不便，深表道歉，再次感谢。

7/1/14

6/29/14

VaR后测检验问题

老大：小弟最近在金融风险VaR风险度量时，在老大的“应用经济计量学用”绿宝书的强力指引下，终于逐步学会了GARCH族模型并自己动手建了GARCH族模型，但是在做VaR后测检验时，我力不从心了，具体问题

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VaR后测检验问题

老大：小弟最近在金融风险VaR风险度量时，在老大的“应用经济计量学用”绿宝书的强力指引下，终于逐步学会了GARCH族模型并自己动手建了GARCH族模型，但是在做VaR后测检验时，我力不从心了，具体问题

6/29/14

Me Hi, 陈灯塔2

6/4/14

1 google 论坛超级稳定，EViews 7 也非常稳定 2 我好几年没有搞 Kalman filter 了。我看了下书上的截图时间，基本上是08年以前搞的 3 以下一些回答，仅供参考，可能有

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1 google 论坛超级稳定，EViews 7 也非常稳定 2 我好几年没有搞 Kalman filter 了。我看了下书上的截图时间，基本上是08年以前搞的 3 以下一些回答，仅供参考，可能有

6/4/14

chenjh, … 陈灯塔7

6/4/14

两个关于代码操作的问题

第569页有提示的 u_{t}=z_{t1}+m₁z_{t,2}+m₂z_{t,3}+⋯+m_{Z-1}z_{t,Z} =(1+∑_{i=1}^{Z}m_{i}L^{i})z_{t1} 其中 L 代表

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两个关于代码操作的问题

第569页有提示的 u_{t}=z_{t1}+m₁z_{t,2}+m₂z_{t,3}+⋯+m_{Z-1}z_{t,Z} =(1+∑_{i=1}^{Z}m_{i}L^{i})z_{t1} 其中 L 代表

6/4/14

gongg...@gmail.com2

2/26/14

《应用经济计量学》数据问题

我看到了数据来源，谢谢老师！感觉花这么多时间写了一部这样的大作，真的是很辛苦~ 在 2014年2月27日星期四UTC+8上午10时22分13秒，gongg...@gmail.com写道：一次偶然的机会

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《应用经济计量学》数据问题

我看到了数据来源，谢谢老师！感觉花这么多时间写了一部这样的大作，真的是很辛苦~ 在 2014年2月27日星期四UTC+8上午10时22分13秒，gongg...@gmail.com写道：一次偶然的机会

2/26/14

烽烟彼岸, … 陈灯塔6

10/22/13

关于控制变量的请教

"Screencast 2013-10-06 101046.mp4" 这个视频对您可能很有帮助，具体参见 https://groups.google.com/forum/?

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关于控制变量的请教

"Screencast 2013-10-06 101046.mp4" 这个视频对您可能很有帮助，具体参见 https://groups.google.com/forum/?

10/22/13

10/22/13

Re: 开放课程正式启动

EViews 入门的内容，数据，代码和视频，使用百度网盘，地址为 http://pan.baidu.com/s/1j4Dqy 由于客观条件，视频部分，当前并非课堂的完整录像，而是基本点和总结的录像。希望

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Re: 开放课程正式启动

EViews 入门的内容，数据，代码和视频，使用百度网盘，地址为 http://pan.baidu.com/s/1j4Dqy 由于客观条件，视频部分，当前并非课堂的完整录像，而是基本点和总结的录像。希望

10/22/13

9/20/13

回复：回复：回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

陈老师，请问您，两个数之间用什么方法比较差异是否显著呢 ------------------ 原始邮件 ------------------ 发件人: "烽烟彼岸";<

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回复：回复：回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

陈老师，请问您，两个数之间用什么方法比较差异是否显著呢 ------------------ 原始邮件 ------------------ 发件人: "烽烟彼岸";<

9/20/13

8/3/13

求教，multivariate EGARCH 模型的实现

希望有人能指点下如何在EVIEWS中实现 multivariate EGARCH (CODE 之类的) 也可私下联络 tongwu....@gmail.com ，有报酬

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求教，multivariate EGARCH 模型的实现

希望有人能指点下如何在EVIEWS中实现 multivariate EGARCH (CODE 之类的) 也可私下联络 tongwu....@gmail.com ，有报酬

8/3/13

烽烟彼岸, … Hailei Zhang4

7/8/13

回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

有没有这么一个可能，您们测试使用的EViews都不是正版，导致您们的错误不是Bug，而是破解带来的问题。 zhl 在 2013年7月8日下午11:17，鱼找水 <renshui.wu@gmail.

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回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

有没有这么一个可能，您们测试使用的EViews都不是正版，导致您们的错误不是Bug，而是破解带来的问题。 zhl 在 2013年7月8日下午11:17，鱼找水 <renshui.wu@gmail.

7/8/13

烽烟彼岸, Hailei Zhang2

7/5/13

回复：回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

您好！在关闭EViews之前，你可以先保存试试，保存成EViews的工作文件格式。您是想得到堆叠的数据是吧，其实陈老师的书中有详细的介绍处理面板结构数据的方法，以及估计面板数据模型方法，而且是以编程

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回复：回复：[AE-cdt] Re: 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

您好！在关闭EViews之前，你可以先保存试试，保存成EViews的工作文件格式。您是想得到堆叠的数据是吧，其实陈老师的书中有详细的介绍处理面板结构数据的方法，以及估计面板数据模型方法，而且是以编程

7/5/13

Dh King, … Hailei Zhang5

5/29/13

请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

为了方便大家学习，陈老师已经将讲义中用到的数据上传了，见下帖，以及其他同学的讨论 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=

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请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

为了方便大家学习，陈老师已经将讲义中用到的数据上传了，见下帖，以及其他同学的讨论 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=

5/29/13

woods...@gmail.com, Hailei Zhang4

5/16/13

关于CARCH模型的几个问题

嗯，虚拟变量的设置应该是IF(z<0,1,0),最后画出来的信息反应曲线在z=0处是间断的。谢谢你的帮助！在 2013年5月14日星期二UTC+8上午9时30分19秒，Hailei Zhang写

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关于CARCH模型的几个问题

嗯，虚拟变量的设置应该是IF(z<0,1,0),最后画出来的信息反应曲线在z=0处是间断的。谢谢你的帮助！在 2013年5月14日星期二UTC+8上午9时30分19秒，Hailei Zhang写

5/16/13

陈灯塔, 文博2

4/20/13

有太多落后时代的经济计量书或者培训

虽然我是读硕士才开始学习计量，但是从我的观察来看，国内这方面的书籍确实有些落后。很赞同陈老师的观点。在 2012年11月5日星期一UTC+8下午9时17分41秒，陈灯塔写道：我写这个帖子，可能要得罪

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有太多落后时代的经济计量书或者培训

虽然我是读硕士才开始学习计量，但是从我的观察来看，国内这方面的书籍确实有些落后。很赞同陈老师的观点。在 2012年11月5日星期一UTC+8下午9时17分41秒，陈灯塔写道：我写这个帖子，可能要得罪

4/20/13

3/6/13

准备开培训课程了

为了推广正确应用计量方法，准备开培训班，地址如下 http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=191 欢迎提建议和要求实话实说，也为了赚点奶粉钱。刚过年，发现

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准备开培训课程了

为了推广正确应用计量方法，准备开培训班，地址如下 http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=191 欢迎提建议和要求实话实说，也为了赚点奶粉钱。刚过年，发现

3/6/13

3/5/13

回复: [AE-cdt] 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

关于状态空间模型的初始值选择问题，陈老师的书中有很详细的讨论，可以参考一下。初始值的选择有时候确实要靠经验，初始值对估计结果有影响，但不能据此判断估计结果是不是次优的。 ZHL 已从三星手机发送 --

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回复: [AE-cdt] 请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

关于状态空间模型的初始值选择问题，陈老师的书中有很详细的讨论，可以参考一下。初始值的选择有时候确实要靠经验，初始值对估计结果有影响，但不能据此判断估计结果是不是次优的。 ZHL 已从三星手机发送 --

3/5/13

陈灯塔, … Hailei Zhang7

1/22/13

数据、部分程序，以及全部插图(书中的软件输出结果)

http://bbs.pinggu.org/thread-1217851-27-1.html 到上面的帖子里也可以下载哦 On Tuesday, January 22, 2013 8:43:21 PM

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数据、部分程序，以及全部插图(书中的软件输出结果)

http://bbs.pinggu.org/thread-1217851-27-1.html 到上面的帖子里也可以下载哦 On Tuesday, January 22, 2013 8:43:21 PM

1/22/13

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