Học phần Xác suất nâng cao + Thống kê Toán nâng cao: bắt buộc cho hướng
Thống kê, tự chọn cho các hướng khác. Hai học phần này được mở song song
trong học kỳ, sinh viên đăng ký cùng 1 lúc (tổng cộng 8 chỉ).
Học phần Thống kê Kinh tế, Lý thuyết Xác suất cơ bản: tự chọn hướng
Thống kê, tự chọn cho các hướng khác. Sinh viên các hướng Thống kê, Tài
chính, Tin học nên đăng ký học phần này.
Học phần Thống kê kinh tế có thực hành trong phòng máy với chương trình Eview.
Lưu ý: Đề cương các môn học chỉ mang tính tham khảo, nội dung
môn học có thể thay đổi tuỳ thuộc vào giảng viên giảng dạy.
XÁC SUẤT NÂNG CAO
(Probability theory)
Số tín chỉ: 4
I. Tóm tắt môn học:
Không gian xác suất, hệ tiên đề. Biến số và vec-tơ ngẫu nhiên, phân
phối xác suất, kỳ vọng, tính khả tích, các tính chất, hội tụ đơn điệu và
hội tụ bị chặn. Momen, các bất đẳng thức. Hàm đặc trưng, tính xác định
không âm, hệ thức Parseval, định lý liên tục. Tính độc lập: các lớp độc
lập, dãy độc lập, tiêu chuẩn 0-1. Chuỗi các biến số ngẫu nhiên độc lập.
Luật mạnh số lớn. Kỳ vọng và phân phối có điều kiện. Định lý giới hạn
trung tâm.
Tóm tắt môn học bằng tiếng Anh:
Probability space; axiomtcis. Random variables and vectors; probability
distribution; mathematical expectation, integrability, monone and
dominated convergence. Moments and inequalities. Characteristic
function, postivie definiteness; the Parseval relation; continuity
theorem. Independence (classes, sequences, …); the zero – and – one law.
Strong law of large number Conditional expectation and distribution.
Central limit theorems.
II. Các môn học trước: Xác suất thống kê, Giải tích giai đoạn I
Các môn học tiên quyết: không có.
III. Nội dung môn học:
Chương 1: Không gian xác suất
Không gian mẫu và sigma-đại số các biến cố. Hệ các tiên đề Kolmogorov,
không gian xác suất. Độ đo xác suất trên không gian n – chiều và vô hạn
chiều.
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất
Biến số ngẫu nhiên xem như hàm số đo được. Phân phối xác suất của biến số ngẫu nhiên và của một họ các biến số ngẫu nhiên.
Chương 3: Kỳ vọng
Kỳ vọng xem như tích phân Lebesgue trừu tượng. Biến số ngẫu nhiên có kỳ
vọng khả tích. Các tính chất của kỳ vọng, hội tụ đơn điệu, hội tụ bị
chặn. Bổ đề Fatou. Các bất đẳng thức quan trọng về mô – men.
Chương 4: Hàm đặc trưng
Các tính chất của hàm đặc trưng. Sự tồn tại mô – men và đạo hàm của hàm
đặc trưng. Tính xác định không âm của hàm đặc trưng. Hệ thức Parseval.
Định lý liên tục. Hàm đặc trưng cảu phân phối chuẩn nhiều chiều.
Chương 5: Tính độc lập:
Các lớp biến cố độc lập. Các hàm độc lập. Định lý về họ các hàm độc
lập. Các tính chất nhân. Định lý tương đương. Dãy các biến số ngẫu nhiên
độc lập. Tiêu chuẩn 0 – 1 Borel – Cantelli. Luật 0 – 1 Kolmogorov.Chuỗi
các biến số ngẫu nhiên độc lập. Bất đẳng thức Kolmogorov. Luật mạnh số
lớn Kolmogorov.
Chương 6: Kỳ vọng và phân phối xác suất có điều kiện
Các tính chất của kỳ vọng có điều kiện. Hàm xác suất chính quy. Phân phối điều kiện, sự tồn tại.
Chương 7: Định lý giới hạn trung tâm
Định lý giới hạn trung tâm, trường hợp các thành phần cùng phần phối. Định lý Lindeberg – Feller.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Bác Văn, Xác suất và xử lý số liệu thống kê, TP Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục 1997.
[2] William Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. II, 2nd ed., New – York, Wiley, 1971.
[3] Michel Loève, Probability Theory, 3rd. Ed., New – York, Van Nostrand, 1963.
[4] Nguyễn Bác Văn, Mở đầu thống kê xác suất, TP Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 1997.
THỐNG KÊ TOÁN NÂNG CAO
(Mathematical Statistics)
Số tín chỉ: 4
I. Tóm tắt môn học:
Cấu trúc thống kê, hàm mật độ tổng quát. Thống kê đủ: phân phối có điều
kiện đối với thống kê đủ, tiêu chuẩn tách, cải tiến ước lượng nhờ thống
kê đủ. Ước lượng thống kê: Bất đẳng thức Rao-Crammer, thông tin Fisher,
ước lượng hữu hiệu. Tính chất tiệm cận. Các phương pháp tìm hàm ước
lượng, hàm hợp lý. Kiểm định giả thiết: bổ đề Nayman – Pearson. Đối
thiết hợp, tiêu chuẩn mạnh đều nhất, họ phân phối có tỉ số hợp lý đơn
điệu. Tập hợp tin cậy: liên hệ với họ tiêu chuẩn kiểm định giả thiết.
Statistical structure. General density function. Sufficient statistics;
conditional distribution given a sufficient statistics; the
factorization criterion; improvement of estimates through a sufficient
statistics. Statistical estimation; Rao-Crammer inequality; Fisher’s
information. Efficient estimate. Asymptotic of estimators. Estimation
methods. Likehood. Hypothesis testing; Neyman-Pearson lemma. Composite
alternative; uniformely most powerful test. Monotone likehood ration
family. Confidence sets.
II. Các môn học trước: Xác suất nâng cao, Giải tích nâng cao
Các môn học tiên quyết: không có.
III. Nội dung môn học:
Chương 1: Cấu trúc thống kê
Không gian mẫu hữu hạn chiều và vô hạn chiều, họ các phân phối xác suất
giả định, tham hóa. Các thí dụ về cấu trúc thống kê rời rạc và liên
tục. Họ các phân phối bị khống chế. Định lý Radon-Nicodym mở rộng và hàm
mật độ tổng quát.
Chương 2: Thống kê đủ
Định nghĩa và ý nghĩa của thống kê đủ. Định lý tồn tại phân phối có
điều kiện đối với thống kê đủ. Tiêu chuẩn tách. Cải tiến ước lượng nhờ
thống kê đủ.
Chương 3: Ước lượng thống kê
Các khái niệm chung về ước lượng. Ước lượng không chệch, ước lượng có phương sai nhỏ nhất.
Bất đăng thức Rao-Crammer một chiều. Thông tin Fisher và các tính chất.
Bất đẳng thức Rao-Crammer nhiều chiều. Ước lượng hữu hiệu.
Lý thuyết tiệm cân về ước lượng. Ước lượng vững, tiệm cận chuẩn, tiệm cận hữu hiệu.
Các phương pháp tìm ước lượng. Ước lượng hợp lý nhất,các tính chất. Tính chất tiệm cận của ước lượng hợp lý nhất.
Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê
Các khải niệm về kiểm định giả thiết.
Giả thiết đơn đối với đối thiết đơn. Bổ đề cơ bản Neyman-Pearson.
Giả thiết hợp đối với đối thiết đơn. Tiêu chuẩn mạnh đều nhất. Những
trường hợp tồn tại tiêu chuẩn mạnh đều nhất. Họ phân phối có tỉ số hợp
lý đơn điệu.
Tiêu chuẩn không chệch.
Chương 5: Tập hợp tin cậy
Khái niệm tập hợp tin cậy liên hệ với họ tiêu chuẩn kiểm định giả thiết. Miền tin cậy sắc đều nhất.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] S.Zacks, The theory of Statistical inference, New-York, Wiley, 1971.
[2] C.R.Rao, Linear statistical inference and its applications, New-York, Wiley, 1973.
[3] E.lehmann, Testing statistical hypotheses, New-York, Wiley, 1959.
[4] Nguyễn Bác Văn, Xác suất và xử lý số liệu thống kê, TP. Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 1997.
[5] Nguyễn Bác Văn, Mở đầu Thống kê và xác suất, TP. Hồ Chí Minh, NXB Giáo dụ, 1997.
THỐNG KÊ KINH TẾ
(Statistics in economics)
Số tín chỉ: 3
I. Tóm tắt môn học:
Ý định chính của môn học là hướng dẫn và thảo luận với sinh viên các vấn
đề căn bản và ứng dụng của lý thuyết thống kê đương thời. Sinh viên có
thể thu nhận các kỹ năng cần thiết để hiểu và đánh giá mô hình thống kê
kinh tế.
The main intention of the course is to guid and discuss with students
about the current issues and the application of theory of statistics.
Students may acquire the skills needed to understand and evaluate the
models of statistical economics.
II. Các môn học trước: không có.
Các môn học tiên quyết: không có.
III. Nội dung môn học:
Dưới đây là chương trình định hướng, vì các chủ đề có thể thêm vào hoặc
bớt ra tủy thuộc vào sự quan tâm và khả năng của sinh viên.
Chương 1: Hồi quy đơn dạng tuyến tính
Chương 2: Hồi quy đơn dạng phi tuyến
Chương 3: Hồi quy từng phần và hồi quy bội
Chương 4: Xử lý hiện tượng cộng tuyến
Chương 5: Bỏ qua một biến thích hợp của mô hình và kiểm định
thống kê F
Chương 6: Sử dụng biến giả.
Chương 7: Xử lý hiện tượng phương sai của sai số không thuần nhất
Chương 8: Xử lý hiện tượng tương quan
Chương 9: Xử lý hiện tượng tương quan giả
Chương 10: Phân tích cointegration và mô hình chỉnh sửa sai số
Chương 11: Ước lượng hệ số trong mô hình hệ thống
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CƠ BẢN
(BASIC PROBABILITY THEORY)
1. Mục tiêu của học phần
Cung cấp các kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất – ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên.
2. Tóm tắt nội dung học phần
Các khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất
của biến ngẫu nhiên, các số đặc trưng, các phân phối xác suất thường
gặp, định lý giới hạn và véc tơ ngẫu nhiên.
3. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT
1.1 Phép thử, sự kiện, các quan hệ giữa các sự kiện
1.2 Các định nghĩa và tính chất của xác suất
1.3 Các công thức tính xác suất, các sự kiện độc lập
CHƯƠNG 2 : BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
2.1 Bảng phân phối xác suất, hàm phân phối, hàm mật độ
2.2 Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên : kỳ vọng, phương sai, mode, median
2.3 Các luật phân phối thường gặp : Nhị thức, Poisson, Đều, Mũ, Chuẩn, Chi-bịnh phương, Student, Fisher
CHƯƠNG 3 : VÉC TƠ NGẪU NHIÊN
3.1 Hàm phân phối, phân phối có điều kiện, mật độ lề
3.2 Kỳ vọng có điều kiện
3.3 Tính độc lập, hiệp phương sai, hệ số tương quan
3.4 Phân phối chuẩn hai chiều
CHƯƠNG 4 : CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN
4.1 Các dạng hội tụ trong xác suất
4.2 Luật số lớn dạng yếu, luật số lớn dạng mạnh
4.3 Hội tụ yếu, định lý giới hạn trung tâm
5. Phương pháp dạy và học
- Giảng dạy truyền thống kết hợp với bài giảng điện tử.
- Gợi ý, hướng dẫn sinh viên thảo luận và giải bài tập.
6. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
- Chia lớp nhỏ để thảo luận và giải bài tập.
- Kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức tự luận.
7. Tài liệu học tập, tham khảo
[1] Trần Tuấn Điệp, Lý Hoàng Tú. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán. NXB Đại học và THCN, Hà Nội, 1979.
[2] Nguyễn Bác Văn. Xác suất và xử lý số liệu thống kê. NXB Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 1996.
[3] Nguyễn Viết Phú, Nguyễn Duy Tiến. Cơ sở lý thuyết xác suất. NXB ĐHQG Hà nội, 2004.
[4] Tô Anh Dũng. Lý thuyết xác suất và thống kê toán. NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2007.
[5] Feller W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. I, II, 2nd ed. , NewYork, Wiley, 1971.