Quik2Quant - бета релиз
smallbuster
кажется это очень неудобным,а для программы с приставкой Бета - это
замедлит скорость превращения её в продакшен релиз . Тестингом софта и
систем я занимаюсь на 2-х разных машинах, боевой софт работает на
отдельном серваке, получается мне нужно заказывать 3 разных демо-копии
Quik2Quant.
читаю дальше "Демо-лицензия предоставляется только на 30 дней. Не
продляется и не выдается повторно."
неужели в таких условия можно набрать достаточно тестеров программы
для выявления ошибок?!?!?!
Serg
smallbuster
на странице http://stocksharp.com/quant/ нажал на "Задать вопрос",
попал сюда!
Mikhail Sukhov
Я помогаю в раскрутке. Если проект хороший - почему бы не предложить
помощь? Тем более что сам набрал некий багаж из опыта по раскрутке ПО.
В дополнение, Quik2Quant сделан на S#. Если кто-то сделал еще что-то,
но боиться (не знает как) это преподнести - пишите. Выложу на сайте и
ваше (даже если и не на S#, главное, чтобы полезное и стоящее). Землю
- крестьянями, заводы - рабочим, торговое ПО - трейдерам.
On 24 сен, 17:08, smallbuster <smb.so...@gmail.com> wrote:
> не знаю каким, наверное разработчик обоих прог - один человек ))
> на страницеhttp://stocksharp.com/quant/нажал на "Задать вопрос",
dart
тестирования) стратегии, чем от S# отличается.
Какие возможности есть там, которых нет в S#? И наоборот, что есть в
S#, но при этом нету в OQ.
Я так понял возможнос ть формирования нестандартных свечек? Что то
ещё?
Mikhail Sukhov
OQ - это готовый квант анализ. Во-вторых - это среда для тестирования
стратегий + есть встроенные индикаторы (так что, есть зачатки ТА
системы). Фактически, нища для тех, что всегда писал роботы в какой-то
программе типа Велса или Ами. Но у тех них проблемы интеграции с
Квиком (у Ами, насколько я знаю, вообще нет полноценного адаптера, а
Велс ведет какую-то неадекватную политику к российскому рынку).
S# - это низкоуровневый инструмент. Он больше нацелен на программистов
одиночек, или программистов в связке с трейдерами. Так как
присутствует серьезный порог ввиде системного программирования. Вторая
группа, S# для тех, что пишет HP стратегии. Третья группа, кто создает
аналитические тулы под себя или готовые программы. Квант все таки не
конструктор для программ. Он конструктор для стратегий. Привод для
тейдинга на Кванте не написать. Но популярные стратегии вида
нейтральных к рынку - возможно. Ну и АПИ у S# самый богатый (я думаю,
уже по мировому стандарту). Через него можно делать абсолютно все.
dart
> одиночек, или программистов в связке с трейдерами. Так как
> присутствует серьезный порог ввиде системного программирования.
программистский скил он требует не меньше, чем S#.
> Вторая группа, S# для тех, что пишет HP стратегии.
Что такое НР стратегии?
> Ну и АПИ у S# самый богатый (я думаю,
> уже по мировому стандарту). Через него можно делать абсолютно все.
То есть на S# можно написать все стратегии, которые есть на OQ?
Sergey Zuev
а кто-нибудь пользовался OQ? Я пробовал на нем сделать стратегию аналогичную реализованной в Ami, натолкнулся на тормоза и дальше разбираться не стал.
С уважением,
Сергей Зуев
Mikhail Sukhov
On 27 сен, 14:49, Sergey Zuev <skz...@gmail.com> wrote:
> а кто-нибудь пользовался OQ? Я пробовал на нем сделать стратегию аналогичную
> реализованной в Ami, натолкнулся на тормоза и дальше разбираться не стал.
>
> С уважением,
> Сергей Зуев
>
> 2010/9/27 dart <ivanov_i...@mail.ru>
> > > > > > на страницеhttp://stocksharp.com/quant/нажал<http://stocksharp.com/quant/%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB>на "Задать вопрос",