Снова веда с состоянием заявки

Tauler

unread,

Sep 16, 2010, 3:15:52 AM9/16/10

to Stock#

Ошибка повторилась

10:30:52,176 - Order check in Name = RSZ0_VS_9, TransID = 37517, Id =
2324443352, Vol = 3, Bal = 3, State = Active, Status = Done
10:30:52,176 - Order check in Name = RSZ0_VS_9, TransID = 37517, Id =
2324443352, Vol = 3, Bal = 3, State = Active, Status = Done
10:30:52,223 - Order check in Name = RSZ0_VS_9, TransID = 37517, Id =
2324443352, Vol = 3, Bal = 3, State = Done, Status = Done
10:30:52,223 - Instr RSZ0_VS_9. Sec = RSZ0. Remove canceled empty
order, TransID = 37517, Vol = 3, Bal = 3, State = Done, Status = Done

а реально из заявки 1 контракт прошел. стокшарп 2.4

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 16, 2010, 4:46:39 AM9/16/10

to Stock#

По логу же заявка не возвращается в активное состояние.

Tauler

unread,

Sep 17, 2010, 6:58:02 AM9/17/10

to Stock#

а у меня после того как заявка Done/Done - лог прекращается. суть в
том что эта заявка была отменена, но в ней из 3-х контрактов один
прошел, т оесть баланс в квике был равен двум.

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 17, 2010, 9:17:09 AM9/17/10

to Stock#

Сакраментальный вопрос - а как лог ведется? Случаем не старая
проблема, когда состояние заявки мониторится постоянно в цикле?

Tauler

unread,

Sep 18, 2010, 10:49:20 AM9/18/10

to Stock#

нене. давно все передало на класс Strategy. лог пишется посредством
log4net в событии OrderChanged.

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 20, 2010, 5:02:18 AM9/20/10

to Stock#

В конечном итоге баланс обновился? Сделки пришли?

Tauler

unread,

Sep 21, 2010, 5:20:32 AM9/21/10

to Stock#

в квике да - сделка пришла с одним контрактом, и баланс в заявке
обновился. в роботе не знаю - у меня по логике если заявка Done/Done,
она выбрасывает из отслеживаемых. но думаю что так же пришла потом в
OrderChanged с балансом 2.

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 21, 2010, 5:41:17 AM9/21/10

to Stock#

Вообще это важно отследить. Потому как тут ситуация следующая. Квик
прислал необновленный баланс и статус снята. Что QuikTrader делать?
Естественно что OrdersChanged. Догадаться о том, что потом Квик пришел
еще сделку по данной заявке (и баланс измениться) невозможно. А вдруг
не изменится никогда? Это ведь и может быть обычная заявка, которая не
исполнилась ни по одному контракту. Надо мучить Квик поддержку. Это
явная бага. Потому как сейчас увы не гарантировать ничего. Так же
потом Квик может одуматься и сказать, нет-нет, стойте. Оказывает еще
одна сделка была по заявке.

Tauler

unread,

Sep 21, 2010, 3:49:53 PM9/21/10

to Stock#

а помните вы говориле про кое-какую эвристику? может она хулиганичает?

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 21, 2010, 3:59:04 PM9/21/10

to Stock#

Она объем изменяет, а не состояние. По вновь поступившим сделкам. А
тут он вообще не изменился.

Tauler

unread,

Sep 22, 2010, 3:57:27 PM9/22/10

to Stock#

Короче квик - это барахло. буду на палуз переходить.

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 22, 2010, 4:34:40 PM9/22/10

to Stock#

Если это особенность биржи (а она шлет в разных потоках информацию),
то переход может не помочь. Что-то смутное припоминаю, когда работал с
Transaq. Там такой же был косяк с состояниями и балансом.

Tauler

unread,

Sep 28, 2010, 2:24:43 AM9/28/10

to Stock#

Думаю тогда сделать что то отстойника для заявок с Done/Done. буду там
пару секунд их еще держать.

Mikhail Sukhov

unread,

Sep 28, 2010, 3:27:57 AM9/28/10

to Stock#

Я бы посоветовал чуть усложнить. Отстойник только для тех заявок, на
которые был послан сигнал отмены.

Reply all

Reply to author

Forward