Solução!
Se ao ligar o seu tapete de dança no driver USB ele consegue detectar as 8 direções mas não pega esquerda e direita ao mesmo tempo, tem um programa chamado "AutoHotKey" que consegue interceptar os valores do Joystick e mapear o < e o > ao mesmo tempo.
Eu vi as informações aqui:
Basta rodar esse EXE antes de rodar o Stepmania, e configurar direito o Input Options do Stepmania.
o EXE segue em anexo renomeado.