Fisher og kji-kvadrat

[Sunniva H]

Hei, jeg lurer på når man skal bruke drop1(,test="F") og når man skal
bruke drop1(,test="Chisq")? Hva er forskjellen på å bruke f eller
chisq testing? Har lest litt om det og føler at det er litt uklart..

[GPO]

Generelt virker det som om vi bruker
- F-tester i forbindelse med lineære modeller
- kji-kvadrat-tester ved generaliserte lineære modeller (logit/probit/
cloglog eller poisson-regresjon)...
(tror det har noe med at F er basert på SSD (som gis i summary for
lineære modeller) mens kji-kvadrat er basert på devians (som gies i
summary for generaliserte modeller)
Gir dette mening?

[Jarle Tufto]

Hvis variansen til responsvariabelen ikke er gitt men er en ukjent
parameter vil tester mellom ulike modellalternativ bli F-tester. Hvis
variansen til responsvariabelen er bestemt via forventningen, f.eks.
binomisk repons i en generalisert lineær modell blir det en kij-
kvadrat test.

Å utlede hvorfor det blir slik går langt utover innhold i kurset men
generellt vil forholdet mellom uavhengige kji-kvadrat fordelte
variable skalert på passende måte blir F-fordelt (se f.eks. notat 1,
ligning 1 til 7).