Rede Neural na previsão do preço de ações

[RafaelRivetti]

Olá pessoal, tudo bem? Fico feliz por ter encontrado um grupo legal sobre RNA em MatLab.

Estou estudando sobre RNA e o meu objetivo é usá-la para prever valores futuros de ações e do índice Bovespa. Eu já criei uma programação, ela rodou legal e o resultado foi bom, mas tem 2 coisas que ainda preciso fazer para melhorar, porque embora a curva que tive tenha ficar excelente, houve uma defasagem. Eu queria trabalhar 2 pontos:

Um é usar no treinamento os valores normalizados entre -1 e 1, pois certamente ela vai rodar melhor, mas não estou conseguindo fazer isso, pois tenho uma coluna Y e 3 colunas X, e preciso normalizar todas, mas depois não consigo reverter os valores para não ficar com valores entre -1 e 1. Estou meio enrolado com a função "mapminmax", principalmente para reverter;

Outro ponto que acho que pouca gente faz é utilizar os próprios valores da rede (no treinamento) para gerar os valores seguintes e estes serem incorporados. Por exemplo: se temos uma matriz com 100 linhas de valores, podemos usar 10 no treinamento, de forma a gerar o 11º, este é incorporado e a rede é rodada novamente e assim sucessivamente. Sei que se usa o comando "for", mas não estou sabendo como fazer.

Se algum amigo quiser trocar uma ideia, posso mandar o programa que escrevi, postar gráficos e discutirmos. Se alguém puder me dar uma força em algum desses pontos agradeceria muito.

Abs!

Rafael

[RafaelRivetti]

O programa:

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load BRKM5D.mat % MATRIZ DE DADOS

 

X = BRKM5D(:,2:3);

Y = BRKM5D (:,1);

 

XT = X(1:595,:);

YT = Y(1:595,1);

 

inicia = [min(XT); max(XT)];

 

NET = newff(inicia',[5 1],{'purelin','purelin'},'trainbr');

 

NET.trainParam.epochs = 2000;

 

[NET,Tr,YTS,E,Tf,Af] = train(NET,XT',YT');  % Preciso que aqui entre os valores normalizados e depois preciso reverter o processo, mas não sei em qual parte e nem como.

 

E =(YT'-YTS);

 

figure

plot(YT,'b')

hold on

plot(YTS,'r')

legend('Saida Alvo','Saida Estimada')

 

 

% GENERALIZAÇAO

 

YGS1 = sim(NET,YT(595)');

YGS2 = sim(NET,YGS1');

YGS3 = sim(NET,YGS2');

YGS4 = sim(NET,YGS3');

YGS = [YGS1 YGS2 YGS3 YGS4];

 

figure

plot(YGS,'r')

legend('Saida Alvo','Saida Estimada')

 

 

J = [YTS YGS];

figure

plot(Y,'b')

hold on

plot(J,'r')

legend('Saida Alvo','Saida Estimada')

[Gabriela Lima]

Olá Rafael, boa tarde!

Você já tentou usar a interface do tool box? sem usar linha de código. Achei mais fácil... 

Eu consegui fazer quase tudo isso que você falou. Você treina a rede, testa e valida.

O grande problema é achar os steps ahead, que seriam a previsao das ações. Ai tem que ir p linha de código e estou levando horas lendo tutoriais p aprender.

Também estou tentando criar uma rede que me ajude a tomar decisões no mercado.

Tenho algumas ideias legais, se quiser desenvolver junto.

 

[Wallyson Jamesson]

Oi Gabriela,

Você ainda tem interesse em desenvolver ideias legais?

[Adriano .F. Pereira]

Olá Rafael Tudo bem?

Estou escrevendo um artigo sobre redes neurais, onde estou realizando algumas previsões de preços de fechamento de ações utilizando uma rede TLFN. Já realizei o treinamento no Matlab e já tenho o MSE, os valores projetados pela rede e outros indicadores pertinentes a nntoolbox do Matlab, mas também gostaria de realizar previsões futuras, de curto e longo prazo, mas não tenho conhecimento para programar no Matlab, você poderia me ajudar com alguma dica para fazer isso?

Grande abraço,

Adriano

[Diego Nascimento]

Eu estou esboçando um robo para traders curtos, um market maker, ele praticamente vê o volume direcional e se joga na frente.

Alguém dessa thread já conseguiu prever um preço de um ativo com inteligência artificial, me parece muito complexo, como se calcularia isso?

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