Estou rodando o 3.10.1-A Coruña no Windows 10.
Os procedimentos que segui estavam funcionando perfeitamente até 2 semanas atrás, achei que fosse algo por ser uma versão nova, então desinstalei e instalei o 3.4.14 'Madeira', continuou dando o mesmo problema. Instalei o 3.4.em um computador que nunca teve Qgis instalado, imaginando que poderia ser algum problema em arquivo de registro ou similar, mas nesse computador deu o mesmo problema, a ferramenta "mesclar" (Gdal - Miscelânea Raster - Mesclar) falha dando aquela mensagem.
Vim ao fórum para saber se com mais gente está acontecendo esse problema, para pelo menos ter alguma noção se é algo em meu computador ou do software, pelo que linkaram tem dado esse problema para mais gente.