Infelizmente esse seu print não ajuda muito, Camila.
Muitas variáveis podem impedir a conversão da geometria de linha para polígono.
A conversão não ocorreu porque as linhas não devem estar fechadas;
A conversão não ocorreu por causa da sobreposição de linhas (problemas de topologia);
A conversão não ocorreu por causa do problema de ilhas;
A conversão não ocorreu por causa de todos os apontamentos acima;
etc.
Envie o shapefile ou entre no Skype, onde é possível compartilhar a tela do computador e resolver o problema de qualquer lugar.
Meu Skype é jorgepsantos2002