Você pode utilizar as bibliotecas urllib ou urllib2, que estão na biblioteca padrão.
Mas caso você precise de algo um pouco mais robusto (que, por exemplo siga redirecionamentos automaticamente) e queria uma API muito mais simples, sugiro usar a biblioteca requests[https://github.com/kennethreitz/requests].
[]s
--
--
--
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!
Ao encaminhar esta mensagem, por favor:
1. Apague o meu e-mail e o meu nome.
2. Apague também os endereços dos amigos antes de reenviar.
3. Encaminhe como cópia oculta (Cco ou Bcc) aos SEUS destinatários.
Agindo sempre assim dificultaremos a disseminação de vírus, spams e banners.
--
--
import urllib2
zip_file = urllib2.urlopen("http://www.example.com/zips/zip_file.zip")
output = open('zip_file.mp3','wb')
output.write(zip_file.read())
output.close()
--
--