Sí, es muy fácil, al crear el índice debes concatenar todos los campos que te interesan. Para que funcione todos los campos deben ser de tipo caracter o convertirlos a tipo caracter. Por ejemplo:
INDEX ON CampoCaracter1 + STR(CampoNumerico1) + DTOS(CampoFecha1) TO TAG NombreIndice
Y para mostrar la tabla ordenada según ese índice:
SET ORDER TO TAG NombreIndice
Saludos.
Walter.