구조 변화 단위근 검정 시 시차 길이 결정과 관련하여 문의드립니다!

[김세일]

교수님, 안녕하십니까?

이전 질문에 대해 답변주셔서 감사합니다. 관련된 문헌들은 제가 더 찾아보도록 하겠습니다!

구조 변화 단위근 검정과 관련하여 추가적으로 문의드릴려고 합니다.

단위근 검정에서 ADF 검정을 할 경우, 종속변수의 시차 차분항이 포함되는데 이때 차분항의 개수를 결정하기 위해

AIC, SC, 차분항 계수의 유의도 등을 활용한다고 되어 있습니다.

이와 관련하여 관련 문헌들을 공부하고 있는데, 차분항의 개수를 결정하는 방법을 결정하는 기준에 대해 확인할 수가 없어서

이 부분에 대해 교수님께 문의드리고자 합니다.

차분항의 개수를 결정하는 방법을 연구자가 임의대로 결정하면 되는 것인지, 

아니면 이에 대한 구체적인 기준이 있는지를 문의드립니다!

[통계상담_한남대권세혁교수]

종속변수의 시차 차분 항은 다음과 같이 결정하면 됩니다.

1) 우선 종속변수 단일 변수에 대한 AR 모형의 차수를 결정한다. <- PACF 스 파이크 개수로 판단

2) 그리고 계절성이 있는 경우에는 계절 시차 종속변수를 삽입

3) 다른 설명변수들과 함께 회귀모형(계량겅제모형)을 추정하여 유의한 변수만 택하면 됩니다.

Best wishes,   

2019년 10월 30일 수요일 오후 4시 11분 39초 UTC+9, 김세일 님의 말: