패널분석 고정효과모형 결정계수 관련 질문드립니다.

[홍민준]

안녕하세요, 저는 현재 행정대학원 석사과정 중에 있는 학생입니다.

제가 이렇게 글을 남기게 된 이유는 현재 진행 중인 연구에서 통계적인 부분에서 막혔기 때문입니다.

time 4개, cross-section 228개의 데이터로 패널 고정효과모형 분석을 실시하려고자 하였습니다.

이에 SAS의 PROC PANEL 프로시져와 FIXONE 옵션을 이용하여 분석을 실시하였으나 R-Square가 0.98로 굉장히 높은 수준을 보이고 있습니다.

사회과학에서 나올 수 없는 R-square인 것같아 자기상관, 다중공선성 진단 등을 해보았으나 큰 문제는 없었습니다.

패널 고정효과 모형에서 R-square가 높게 나오는 이유와 개선 방향을 가르쳐주신다면 저의 연구에 크나큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

좋은 그룹을 운영해주셔서 진심으로 감사드립니다.

[통계상담_한남대권세혁교수]

모형의 유의성과 무관하게 결정계수가 높게 나오는 경우,

1) 데이터의 개수가 많아질 때,

2) 극단적 영향치(influential obs)가 존재할 때 (첨부 그림)

하여, 데이터가 많은 경우 결정계수는 적절한 지표가 아닐 수 있어 큰  의미 없습니다.

2020년 1월 9일 목요일 오전 12시 18분 22초 UTC+9, 홍민준 님의 말: