Ya quedó amigos,
Ya me di cuenta que de forma local, si le doy "Ejecutar/Launch in Chrome" me pone la ruta local del disco duro.
Por eso no funciona el ejemplo..
Si cambio la ruta del navegador a modo servidor, ahi si funciona:
También, me olvide que estaba usando una carpeta de nombre AJAX en el localhost.
Solo con enrutar a esa carpeta el archivo, ya funciona bien:
<script src="/AJAX/mijquery.js" type="text/javascript"></script>
Eso era todo..
Ya probé otros ejemplos del inter y corren sin problemas de esa forma.
Saludos!