Dax

[d.ni...@alice.it]

     Scusa Fabrizio,
     al punto C  leggasi comprare una Call 9500 anziché 8500.
     Saluti
     Lino

[Fabrizio Guarnieri]

Scusate,

ma se io sono long di 5 put DAX OTM (per ora in guadagno), vuol dire che
dal punto di vista del delta sono coperto per 1 future intero, giusto?
Quindi se entro long di future sono praticamente in hedging, cioè non
dovrebbe nemmeno chiedermi margine.

Poi come P/L se sale l'indice, guadagno sul future mentre le put si
erodono, se invece l'indice scende non mi preoccupo della perdita sul
future perché si apprezzano le put, giusto?

Mi baso solo sul fatto che ogni opzione è 1/5 di DAX, quindi con 5
opzioni ho l'equivalente di future. O devo fare delle analisi di delta?

Ciao
F