R: [opzionisti] Fwd: Re: Con le opzioni costruire dei box spread !!!

[ugal...@tin.it]

Lo devo esaminare.
Visto cosi' sembrerebbe la creazione di un future sintetico



----Messaggio originale----
Da: guarnieri...@gmail.com
Data: 2-feb-2014 22.55
A: <opzio...@googlegroups.com>
Ogg: [opzionisti] Fwd: Re: Con le opzioni costruire dei box spread !!!

Ciao,

nella mailing list delle tartarughe Alberto ha proposto questa strategia semplicissima, che all'apparenza sembra perfetta.

Io da domani me la testo in demo e poi magari anche in real. Ma voi che siete più esperti di me, mi dite se funziona davvero?

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:	Re: Con le opzioni costruire dei box spread !!!
Data:	Sun, 2 Feb 2014 21:31:11 +0100
Mittente:	Alberto <a.roa...@virgilio.it>

Completo la strategia del BOX SPREAD a 360 gradi 

ovvero per quel 10 - 20 - 30 % che il metodo usato non funziona cosa faccio ?

Con il future , se sono bravo c'è lo stop löss e porto a casa la PERDITA.

Molte volte però lo stop non lo usiamo, siamo troppo sicuri, che abbiamo ragione noi ed il mercato andra' dalla ns. parte e così la perdita diventa un cratere ........

Bene, ripeto, qui con le opzioni cosa posso fare in maniera semplice ed efficace ?

Allora prevedo situazione al rialzo sul Dax

quindi in prima battuta

compro 1call 9400.   è vendo 1 Put 9400

se il mercato mi da' contro quando raggiungo lo stop del metodo per

ipotetico cambio trend al ribasso.

Mi giro e come ?

Semplice invece di chiudere il box spread, lo raddoppio al ribasso

vendo due call 9600 e compro due Put 9600.

quando ritorno in utile chiudo il BOX SPREAD

con di nuovo +1call 9400 -1put 9400

Più facile a farsi che a dirsi................

Non sottovalutate e snobbate questa semplice strategia, e' una piccola perla,

anche perché se uno si accontenta basta veramente pochissimo in termini di movimento 

percentuale per guadagnare e con molto molto molto meno ansia e stress di tenere un future dax 

aperto !!!

Buona settimana a tutti, Alberto.



Il giorno 02/feb/2014, alle ore 15:41, Alberto <a.roa...@virgilio.it> ha scritto:

> Per continuare la serie delle cose semplici con le opzioni.
> 
> Per Massimo, se vuole uno spunto per parlare delle opzioni per il nuovo incontro del 06/02.
> 
> 
> Cosa vuol dire costruire un box spread e perché ?
> 
> 
> Un box spread se costruito tutto contemporaneamente e simultaneamente,
> 
> e se per esempio si prendessero i prezzi di chiusura, grazie alle formule applicate B&S
> 
> che evitano giustamente arbitraggi e speculazioni, darebbero un profit od un löss pari a zero.
> 
> (Commissioni escluse).
> 
> Ma questa situazione si potrebbe facilmente superare con la creazione di box spread,
> 
> costruiti non simultaneamente !!!!!!!
> 
> Questa semplice strategia, se fatta individuando correttamente il trend, ci permetterebbe,
> 
> di creare molte piccole situazioni di gain cristallizzato,
> 
> con meno ansia rispetto ad avere in mano dei Futures.
> 
> Come si costruisce un box spread non simultaneo ?
> 
> 1) prima cosa bisogna individuare un trend del momento
> 
> 2) quindi nel momento che si vede, magari utilizzando un metodo di supporto
> più' di cambio trend, meno volatile dei pochi minuti, quindi piu' congeniale,
> per esempio si potrebbe prendere come riferimento il time frame 4h col S.T.
> Ma qui massimo può metterci del suo, se vuole, vedendo di utilizzare anche altri metodi
> meno volatili, anche lo Zig 15 punti sul Dax, va già secondo me molto bene.
> 
> 3) Quando credo che il mercato gira al RIALZO per esempio sul Dax cosa faccio ?
> 
> Prendo degli strike leggermente OTM per la comprata ed in pari quantità compro per esempio
> 
> +CALL 9400. è vendo -PUT 9400
> 
> poi dopo un po' di tempo, se il mercato mi sta dando regione e comunque meglio
> chiuderlo in giornata per esempio quando l' indice si è mosso dello 0, 50- 0,60 
> a nostro favore facciamo l'operazione inversa !!!!
> 
> (Ovviamente più il mercato si sposta in percentuale a ns. Favore e più il nostro guadagno
> sarà elevato).
> 
> vendo call -9600 e compro +Put 9600
> 
> 
> e voila'  avete costruito il Vs. BOX SPREAD, blindato e cristallizzato sempre in guadagno !!!
> 
> 
> PROVATE PER CREDERE, PAROLA DI ALBERTO
> 
> 
> Naturalmente quando pensate che il mercato stia girando al RIBASSO fate esattamente il contrario
> 
> Per esempio ora 
> 
> +Put 9200 e vendo -call 9200
> 
> dopo che il mercato si sarà mosso a vs. Favore
> lo chiuderete per esempio con - Put 8900 +call 8900
> 
> Una volta chiuso lo porterete a scadenza senza più preoccuparvene,
> 
> pronti per il prossimo ............
> 
> 
> Buona domenica a tutti, ciao.
> 
> 
> 
> 
> 

--
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[ugal...@tin.it]

Ho esaminato il box e fatto simulazioni.
Effettivamente funziona. Mi ha fatto ricordare che avevo anche visto un filmato di Cagalli che
illustrava una cosa simile.
C'è da considerare, che se la strategia va nella direzione sperata,chiudendo il box si blocca il
guadagno a scadenza a discapito di maggiori utili.
Mah...son scelte da valutare caso per caso, comunque funziona.
Ringraziamo Alberto per questa dritta e la teniamo in considerazione.
La possiamo interpretare come una sorta di stipendio sicuro a scadenza se ben impostata.
Umberto

[d.ni...@alice.it]

               

    Attenzione ai facili entusiasmi.

    Il Box Spread è un utile strumento di difesa quando si hanno delle

     Posizioni aperte che sono andate DITM, magari vicino alla scadenza

    ma che non si riescono a chiudere poichè il MM non espone offerte

    sul Book non essendo tenuto a farlo. L’alternativa più semplice ed

    efficace sarebbe quella di coprirsi col Future ma è possibile usare

     anche il Box Spread per congelare il guadagno.

     Venendo al caso specifico la posizione illustrata è quella di un Future

     Sintetico, secondo la Put/Call parity. Quindi lo stesso profilo di

     Rischio/Rendimento lo ottengo comprando un Future Dax 9400 che

    Chiudo al raggiungimento del Take profit prestabilito ( Es: 9600) oppure, se

    Il mercato mi va contro, lo chiudo sullo Stop Loss prestabilito (Es:9200) e

     ne vendo 2 sempre sullo Strike 9200 ( o meglio vendo direttamente

    3 Future). Attuo di fatto quello che viene chiamato Stop & Reverse.

    Usare il Future comporta inoltre il vantaggio di poter inserire

    Ordini condizionati in anticipo mentre con le Opzioni è praticamente

    Impossibile.

   L’unico vantaggio nell’applicazione del Box Spread sarebbe quello di

   Sfruttare differenze di volatilità o temporanei disallineamenti per

   Fare un arbitraggio, peraltro molto difficile da realizzare, e che mi pare sia

   Stato escluso nella premessa fatta da Alberto.

   Il sistema è comunque interessante.

    Saluti a Tutti

   Lino

 

 

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Da: ugal...@tin.it
Data: 8-feb-2014 10.11
A: <guarnieri...@gmail.com>, <opzio...@googlegroups.com>
Ogg: R: [opzionisti] Fwd: Re: Con le opzioni costruire dei box spread !!!