Trading long put sul Vix

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Fabrizio Guarnieri

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Dec 29, 2013, 2:49:17 AM12/29/13

to opzio...@googlegroups.com

In un gruppo su Facebook dedicato a Volatility & Vix ho trovato una interessante strategia, che consiste nel l'acquisto di put sugli spike del Vix. Ci sono alcuni aspetti contro intuitivi, ma per via dell'effetto contango/backwardation questa operatività si traduce in profitto anche se il Vix non scende e anche nonostante il time decay. Da approfondire.

Chi ha voglia di fare qualche simulazione? Il tizio che ha scritto il post lo fa in reale da anni e prima ha fatto i backtesting su ThinkOrSwim.

Ciao
Fabrizio