R: [opzionisti] Trading long put sul Vix

[filippo.b...@libero.it]

Sicuramente interessante , ancora meglio shortare una call sugli spike, tempo
fa parlando con esperti del settore mi dicevano che il costo del carry nel vix
e' pazzesco essendo in realta' lo spot inesistente o meglio non tradabile. In
pratica shortando call o comprando put o mischiando le strategie si potrebbe
rivelare una cosa molto profittevole
>----Messaggio originale----
>Da: guarnieri...@gmail.com
>Data: 29/12/2013 8.49
>A: <opzio...@googlegroups.com>
>Ogg: [opzionisti] Trading long put sul Vix
>
>In un gruppo su Facebook dedicato a Volatility & Vix ho trovato una
interessante strategia, che consiste nel l'acquisto di put sugli spike del Vix.
Ci sono alcuni aspetti contro intuitivi, ma per via dell'effetto
contango/backwardation questa operatività si traduce in profitto anche se il
Vix non scende e anche nonostante il time decay. Da approfondire.
>
>Chi ha voglia di fare qualche simulazione? Il tizio che ha scritto il post lo
fa in reale da anni e prima ha fatto i backtesting su ThinkOrSwim.
>
>Ciao
>Fabrizio
>
>
>
>--
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