Nel 2004 Pezzali decide, dunque, di abbandonare definitivamente lo storico marchio. In quell'anno viene infatti pubblicato il suo primo album da solista, Il mondo insieme a te, che viene pubblicato in due versioni: la versione normale, contenente solo il CD, e la versione speciale con DVD, in edizione limitata, di cui sono state pubblicate solo 30 000 copie numerate. L'album è un successo e riceve due dischi di platino per le sue 200 000 copie vendute. Da esso vengono estratti cinque singoli: Lo strano percorso, Il mondo insieme a te, Fai come ti pare, Eccoti e Me la caverò.A Lampedusa partecipa nel mese di settembre, al festival O' Scià, chiamato da Claudio Baglioni con il quale duetta in Come mai. In questo periodo Max Pezzali è molto vicino ai suoi fan e molto attivo su Internet. Apre infatti il photoblog "Una al giorno", nel quale inserisce 365 foto (quindi un anno) scattate da lui stesso, un'idea originale, mai utilizzata prima da un cantante italiano[12].Nel luglio 2004 inizia il Max Live Tour 2004. Nel 2005 Max ottiene anche due premi al Premio Roma Videoclip per i video di Lo strano percorso e Il mondo insieme a te.
Nel 2005 esce una raccolta di successi suoi e degli 883, intitolata TuttoMax. Nessun brano inedito, ma solo il riarrangiamento di Eccoti (contenuta nell'album precedente e primo singolo), e l'inserimento di un altro pezzo del precedente album, Me la caverò, uscito come secondo singolo. Ciò nonostante, il doppio cd resta per ben 12 settimane consecutive in vetta alle classifiche italiane nel periodo estivo, e ricevendo ben quattro dischi di platino per le oltre 350 000 copie vendute e vincendo al Festivalbar il premio come miglior album dell'anno. Il 2 aprile Pezzali si sposa e le immagini del matrimonio caratterizzeranno il finale del video di Eccoti. Il 21 ottobre 2005 esce il secondo singolo della raccolta in una speciale edizione Digipak contenente i due singoli Eccoti e Me la caverò più i live di Bella vera, Come mai e Nessun rimpianto. Il 25 novembre dello stesso anno esce anche TuttoMax Video, un DVD che contiene 34 dei video delle canzoni realizzate dal cantante con l'aggiunta delle domande poste più frequentemente a Max Pezzali. Il 24 dicembre 2005 viene mandato in onda su Italia 1 uno special di un'ora del concerto del cantante tenuto al Forum di Assago il 31 ottobre 2005. Apre inoltre un podcast nel quale inserisce piccoli filmati del tour, a disposizione di tutti i suoi fan. Il 2005 è anche l'anno in cui Max Pezzali torna al Festival di Sanremo, dopo 10 anni, nella giornata dei duetti, cantando con DJ Francesco il brano Francesca. Dello stesso duetto esce anche la versione studio nell'album di DJ Francesco con il titolo Il mondo di Francesca. Un'ulteriore collaborazione lo vede partecipare all'album La fantastica storia del pifferaio magico di Edoardo Bennato, con il quale duetta nella canzone La televisione, che felicità. A ottobre inizia il Max Live Tour 2005. Nel 2005 Max ottiene anche due premi al Premio Roma Videoclip per i video di Eccoti, Fai come ti pare e Me la caverò.
Il cantante è attivo anche su Internet grazie al suo nuovo photoblog "Qualcuna al giorno" su piattaforma tumblr. Il cantante posta link, fotografie da lui scattate e video per condividerle con i suoi fan. L'8 aprile 2008 è uscito in tutte le librerie il primo romanzo di Max Pezzali Per prendersi una vita, edito da Baldini Castoldi Dalai. È la storia di quattro ragazzi del 1988 e di come gli eventi di un'estate abbiano cambiato per sempre le loro vite: improvvisamente diventano adulti a causa di una scelta difficile da prendere. L'artista ha presentato il libro con un minitour per numerose librerie d'Italia riscuotendo molto successo.A giugno ha ritirato il premio alla carriera "TRL History" ai TRL Awards di MTV come artista che ha segnato la storia di Total Request Live, segnando la generazione degli spettatori del popolare show. Dopo oltre 17 anni di carriera e dopo 13 anni di tour, la discografia di Max Pezzali è stata impreziosita da un album Live. Il 23 maggio è uscito infatti Max Live 2008, il primo CD+DVD Live della sua carriera. Il CD raccoglie 17 brani di grande successo cantati nel Max 2007 Tour con l'aggiunta di due inediti, Mezzo pieno o mezzo vuoto e Ritornerò. Il DVD invece contiene il video del concerto di Treviso del tour 2007 (tutto esaurito). Il primo singolo inedito estratto Mezzo pieno o mezzo vuoto è in rotazione radiofonica dal 2 maggio, ed è una delle hit più trasmesse dalle radio di tutta l'Italia ed è diventata un tormentone estivo. Il secondo inedito si intitola Ritornerò, una ballata in rotazione radiofonica dal 29 agosto. Nell'estate 2008 inizia il Max Live Tour 2008: il tour parte a giugno e passa per più di 25 città italiane. Spiccano i concerti a Monza (Villa Reale) per la prima tappa il 14 giugno, a Settimo Torinese il 24 giugno, a Roma al RockFestival il 19 luglio, a Lignano Sabbiadoro il 28 agosto, a Firenze il 30 agosto, all'Idroscalo di Segrate il 5 settembre, a Pavia il 7 settembre, a Verona il 15 settembre, e molte altre per finire dopo più di 3 mesi a Padova il 5 ottobre. Nella stessa estate riceve ai Venice Music Awards il premio Assomela Mela d'oro.A settembre 2008, in occasione dell'MTV Day 2008, Max è protagonista di una serata speciale di Mtv Storytellers, lo show dove gli artisti raccontano la genesi delle proprie canzoni e il proprio metodo di scrittura, eseguendo i suoi classici in un'inedita versione semiacustica con l'aggiunta del quartetto d'archi Solis String Quartet.Il 14 novembre 2008 esce ShowTime h. 21.30, un DVD che, in circa 110 minuti, racconta il backstage del Max Tour Live 2007.
Inoltre il 27 aprile 2012 è ospite a MTV Spit come giudice speciale. Il 14 maggio si esibisce alla festa per i 30 anni di Radio Italia tenutasi in piazza Duomo a Milano. In quello stesso periodo esce anche Con due deca, la prima compilation ufficiale di cover dedicate agli 883 scaricabile gratuitamente su Rockit.