Aufgabenblatt 4 - Aufgabe 1
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Moritz Lawitschka
May 13, 2011, 10:48:21 AM5/13/11
to ml-tu
Hallo zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage zu dem Optimierungsproblem. Und zwar
frage ich mich gerade, ob denn r_target ein Vektor von erwarteten
Erträgen pro Aktie ist (ähnlich r_exp) oder aber, ob dies ein
Absolutwert und somit ein Skalar ist.
Beste Grüße
Moritz
ich habe eine Verständnisfrage zu dem Optimierungsproblem. Und zwar
frage ich mich gerade, ob denn r_target ein Vektor von erwarteten
Erträgen pro Aktie ist (ähnlich r_exp) oder aber, ob dies ein
Absolutwert und somit ein Skalar ist.
Beste Grüße
Moritz
Wenbo Xu
May 13, 2011, 7:33:10 PM5/13/11
to ml-tu
Und noch eine Frage: soll Kovarianzmatrix E[(r-r_exp)(r-r_exp)' ]
sein? Oder wie im Blatt C=E[(r-r_exp)' (r-r_exp)]?
On 5月13日, 下午4时48分, Moritz Lawitschka
sein? Oder wie im Blatt C=E[(r-r_exp)' (r-r_exp)]?
On 5月13日, 下午4时48分, Moritz Lawitschka
Irene Winkler
May 15, 2011, 10:42:54 AM5/15/11
to ml...@googlegroups.com
Das war leider ein Tippfehler in der Aufgabe.
Gemeint ist die Kovarianzmatrix E[(r-r_exp)(r-r_exp)' ] .
Viele Grüße,
Irene
Gemeint ist die Kovarianzmatrix E[(r-r_exp)(r-r_exp)' ] .
Viele Grüße,
Irene
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