Proxy経由でインターネットからのダウンロードを実行すると時間が掛かる

[Lily]

いつもお世話になっております。

現在あるお客様に
キャッシュプロキシとしてISA Server 2006をご利用いただいているのですが、
そのプロキシ経由でインターネットに接続しているクライアントで
任意のWebサイトから何らかのファイルをダウンロードしようとすると
セキュリティ警告（実行or保存orキャンセルを選択するダイアログボックス）
が表示されるまでの時間が長く掛かる、とのご指摘を頂きました。

プロキシを介さなければ1秒程で表示されるところが
プロキシ経由では数十秒～数分掛かってしまいます。
（時間は掛かるが最終的にはダウンロード可能）

このような現象の主な原因とその解決策として
どのようなものがあるでしょうか？

なお、お客様はサーバ起動時に以下のようなイベントが発生することを
気にされています。（上記現象と関連があるか分かりませんが）

・警告　イベントID：3
SQLインスタンス SQLEXPRESSのAdminConnection\TCPプロトコルの構成が有効ではありません。

・失敗の監査　イベントID：18456
Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'.
[CLIENT:<named pipe>]

以上、宜しくお願いします。