Formula del coefficiente beta di un titolo azionario
enrico
beta = n * sommatoria (x * y) - sommatoria (x) * sommatoria(Y),
n * sommatoria(x al quadrato) - (sommatoria x ) elevato al
quadrato
Grazie per l' aiuto.
enrico
fernando cinquegrani
http://www.google.it/groups?threadm=44C8E879-B523-4A6A...@microsoft.com
> ho la formula e non so importarla nel foglio excel!
>
> beta = n * sommatoria (x * y) - sommatoria (x) * sommatoria(Y),
> n * sommatoria(x al quadrato) - (sommatoria x )
> elevato al quadrato
>
non conosco un operatore matematico ','
cos'è?
.f
fernando cinquegrani
>
> beta = n * sommatoria (x * y) - sommatoria (x) * sommatoria(Y),
> n * sommatoria(x al quadrato) - (sommatoria x )
> elevato al quadrato
>
provando a interpretare come
beta= (n*S(x*y)-S(x)*S(y)) / (n*S(x^2)-S(x))^2
diciamo allora che
hai due serie
la x in A1:A10
la y in B1:B10
una costante n in C1
[forse n è il numero degli elementi
della serie]
seleziona A1:A10
da menu:
inserisci :: nomi :: definisci...x
seleziona B1:B10
da menu:
inserisci :: nomi :: definisci...y
seleziona C1
da menu:
inserisci :: nomi :: definisci...n
in D1, allora
=(n*MATR.SOMMA.PRODOTTO(x;y)-SOMMA(x)*SOMMA(y))/(n*MATR.SOMMA.PRODOTTO(x;x)-SOMMA(x))^2
[se n è il numero di elementi della serie, allora in
C1 inserisci =conta.valori(x)]
.f
Roberto Restelli
enrico ha scritto:
> ho la formula e non so importarla nel foglio excel!
Per calcolare il Beta non è sufficiente la formula!
Se per "Beta" intendi quel valore che ti rappresenta la misura del rischio
comparando la volatilità dell'andamento del prezzo di un titolo rispetto a
quello del mercato di riferimento (che è quello che intendo io), ti serve
come minimo una serie storica di valori che rappresentano la variazione
percentuale giornaliera sia del titolo sotto esame che del mercato di
riferimento (ad esempio un Indice del comparto o del mercato).
Se hai le serie storiche dei due valori, allora non dovrebbe essere un
problema calcolare la *covarianza* dei due (che è espressa come dividendo
della funzione) e la *varianza* del mercato di riferimento (divisore della
funzione).
Nella tua funzione:
"n" - dovrebbe essere il numero di rilevazioni della serie storica
"x" - la variazione percentuale giornaliera dell'indice (o altro
riferimento di mercato)
"y" - la variazione percentuale giornaliera del titolo
Ciao
Roberto
--
Roberto Restelli
Microsoft MVP - Office Systems - Outlook
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La prima raccolta delle FAQ del newsgroup Microsoft di Outlook:
http://erredue.altervista.org
enrico
"Roberto Restelli" ha scritto:
Grazie per la risposta,
ho le serie storiche, (borsaitaliana, Indici, valute, warrant, ect),
la formula è copiata in forma letterale dal libro di renato di Lorenzo,
tanto bravo a scrivere ma difficile da capire,
Trattasi di un rapporto , la " , " è un errore di digitaz..
In rete un file pronto con le serie storiche gia incluse
scaricabile dal
> http://www.finanzaonline.com/forum/attachment.php?attachmentid=468940
dove ho appena inserito nel forum libero.
Grazie ancora, sempre a disposizione.