Amigo Emilio, gracias por tu respuesta, sin embargo, te comento que eso fue exactamente lo primero que hice, pero al final la macro no realizo el cambio como tal del formato de la fechas.
Luego, hice solamente el dicho cambio en una macro para ver si me hizo falta algo, pero aún así, nada, no dio el resultado deseado.
A raíz de esto fue que coloque en el foro la inquietud.
Voy a transcribir el pedazo en donde se supone que realiza el cambio:
' Cambio el largo de las fechas aquí
Range("C2:D2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy;@"
'
Explico, en las columnas C y D se encuentran los datos de las fechas que le programa me exporta a Excel (el programa esta hecho en Java 7, si no estoy mal). Yo tomo seleccionada el rango C2 Y D2 hasta la ultima fila que contenga datos, luego se debe realizar el cambio.
El cambio manual lo hago: dando clic derecho y en el menú contextual que aparece, escojo la opción: Convertir XX a XXXX para realizar el cambio de formato de fecha de 2 dígitos en el año a 4 dígitos en el año.