Hola Alber,
Mira es muy interesante lo que quieres hacer. Te propongo que revises
lo siguiente como guia para que puedas desarrollar lo que deseas.
Aqui te dejo unas paginas de ayuda de los combos:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/combobox.html
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/swing/JComboBox.html
http://www.mindviewinc.com/Books/
1. Creas tu combo, lo haces editable (setEditable(true))
2. Creas un metodo para rellenar tu combo con la información estatica
que desees, o bien, obteniendola de una base de datos.
3. Obtienes el documento del combo (getEditor), le añades un evento
para poder controlar todo lo que se escriba en ese documento.
(Vas buscando hasta que obtienes el documento)
4. Creas un evento para el documento, en donde cada que tecleas algo,
buscas en el contenido de tu Combo, rellenas tu combo con las palabras
que inician con lo que escribiste. Si no hay nada en el combo, llamas
al metodo de rellenar tu combo que hiciste en el paso 2.
Con esto obtendrias algo parecido a lo que se llama Code Insight, o lo
que utilizan los celulares (o moviles, como les digas) para buscar a
tus contactos.
Espero que te sea de utilidad.