מציאת התאמות בין סדרות עתיות

[Shlomo Yona]

שלום,

אני רוצה למצוא קשרים בין סדרות-עתיות (time series). בפרט, האם סדרה עתית אחת "דומה" לסדרה עתית אחרת עד כדי הזזה בזמן, למשל.

כדוגמה, יש לי data frame ובו שתי עמודות של נתונים מספריים, שמתאימים לדגימות במקטעי זמן קבועים (נניח, מידי שנייה). אני רוצה לבדוק האם יש קשר בין שתי סדרות הנתונים הללו, עד כדי הזזה בזמן.

שאלה מעניינת במיוחד:

האם סדרה אחת "דומה" לסדרה השנייה, עד כדי הזזה בזמן -- במילים אחרות, האם סדרה אחת מנבאת את הסדרה השנייה עד כדי קבוע (בעוצמה) ועד כדי הזזה בזמן. יהיה נחמד גם לקבל מדד משוער ל-כמה זמן מראש מנבאת סדרה א את סדרה ב' (עד כדי קבוע).

איך אני עושה דבר שכזה ב-R ומה יהיה קישור (קישורים?) טוב ללמוד את המונחים של התחום בכלל?

תודה רבה.

שלמה

[Haki Benita]

נסה Dynamic time warp  בחבילה dtw.

יש פה מימוש מעניין והסבר על מציאת תבניות במסחר במניות. 

חקי.

 

בתאריך 17 בנובמבר 2013 12:40, מאת Shlomo Yona <shlom...@gmail.com>:

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Israel R User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to israel-r-user-g...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--

חקי.

[ronen]

שלום יונה

אני ראיתי רק היום את השאלה...

לפי הבנתי יש את הפונקציה

ccf

שבודקת קורלציות בטווח של לאגים

אבל לפני כן צריך לבדוק האם 2 הסדרות סטציונאריות, אם יש מגמה עונתיות וכו 

אם כן (כלומר שאין גם סטציונריות, צריך לבדוק אם יש קו-אינטגרציה

זה נמצא בחבילה

urca

 

רונן

[Moran Koren]

הייתי בודק גם את חבילת vars שמתעסקת באמידת MLE של מודל מסוג VECTOR AUTO REGRESSION

, או מסתכל על חומר שקשור לפיננסים , שם עושים הרבה עבודה שקשורה לזה:
http://www.r-bloggers.com/introduction-to-r-for-quantitative-finance/

יש מודלים מתקדמים יותר שמתאימים גם לסדרות פחות סטציונריות - GARCH u-ARCH נדמה לי ... בכל מקרה הספרות שאתה מחפש היא בתחום האקונומטרי

מורן

2014-02-05 ronen <rfl...@gmail.com>:

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Israel R User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to israel-r-user-g...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--

Moran Koren,

[Shlomo Yona]

שלום, 

תודה רבה.

כמו שטל כבר הסביר לי, התחום ענקי, הבעיות גדולות וגם דברים פשוטים מסתבכים מאד ומהר מאד כשמתעסקים עם נתונים אמיתיים.

אני עדיין לומד לעומק את התחום ומנסה כל מיני דברים.

תודה רבה על ההכוונה, רונן.

אשמח לקבל על עצה, רעיון, דוגמה וכו' בכל מה שקשור לתחום הזה.

שלמה

2014-02-05 ronen <rfl...@gmail.com>:

--