exp(-1/2 * t^2) 의 적분이나 혹은 누적 정규분포함수의 역함수 NORMSINV

[최형규]

안녕하세요.

표준정규분포의 확율밀도 함수의 누적 함수의 역함수를 구하고자 합니다. 엑셀의
NORMSINV 같은거겠죠.

f(x) = (1/SQRT(2*pi)) * EXP (-1/2 * t^2)
일때, f(x)를 적분해서 역함수를 구해주면 될것 같은데.. EXP(-1/2 * t^2)의
적분을 어떻게 구하는지 모르겠습니다. -.-;;

e^(-1/2 * t^2) 의 적분이나 혹은 누적 표준정규분포함수의 역함수 를 수식으로
좀 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
꼭 부탁드립니다.

그럼, 미리 감사드리면서.. 좋은 하루 되세요...

-최형규

[Kim, Young-Kwon]

먼저 언어를 사용하여 프로그래밍을 하고 계신것 같은데,
어떤것을 사용하시는지 모르겠군요.

표준정규분포의 Quartile Point를 찾는 문제가 될텐데, 이것은
IMSL Module을 이용하면 간단히 해결할 수 있습니다.
모듈은 FORTRAN용과 C용이 있습니다.

그렇지 않고 직접 프로그램을 하길 원한다면,
전산통계학관련(수치해석) 도서를 참고하시는 것이 좋을 것 같군요.
Numerical한 방법을 써야할테니까요.
Gaussian Quardature를 이용하는 것이 좋을 것 같네요.
아니면, Importance Sampling기법을 사용할 수도 있겠군요...

그럼 행운을 빕니다.

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