2.- Después en tu servidor web debes habilitar la lectura y ejecución de archivos de php ya que este proxy está programado en php. "mod_php"
3.- A continuación metes el archivo en la carpeta de Apache cgi-bin o la que corresponda a tu servidor web o de aplicaciones.
4.- Editas el archivo del proxy para indicar dentro del grupo de direcciones, las verás todas juntas al inicio del archivo, que se pueden consultar, el dominio de donde tienes la BBDD.
5.- Incluyes al inicio de tu script de openlayers, justo después de empezar la función init, una definición de la variable proxy de OpenLayers especificando la ruta que debe seguir para encontrar el archivo.
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
6.- Reinicias tu servidor web y debería de funcionar sin problemas.