おそらくダウンロードされたドライバは30日間試用できる
バージョンだと思います。30日試用して、さらに使いたい
場合は、ライセンス版に切り替えることになります。
今調べたら、新規に購入する場合、130ドルですね。
dbxmda.exeを実行すると、インストーラが立ち上がりますので、
その指示にしたがってインストールします。
(私はほどんとデフォルトの設定でインストールしたような記憶があります)。
インストールがうまく行ったなら、SQLConnectionのConnectionNameプロパティに
「devart ~」という形でMySQL用のドライバが3種類表示されると思います。
とりあえず「devart MySQL」を選択し、SQLConnectionの接続ダイアログから
HostName, DataBase, User_Name, Passwordを設定して
MySQL4.1と接続できるか試されると良いと思います。