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Korrelierte Zufallszahlen

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Andreas Stamm

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May 16, 2002, 5:06:21 PM5/16/02
to
Hallo !

Ich möchte mit Excel für eine Monte Carlo Simulation standardnormalverteilte
korrelierte Zufallszahlen ziehen.

Das funktioniert auch gut, wenn es "nur" 50 Zahlen sind.

Ich brauche aber ca. 3000 korrelierte Zufallszahlen - und das gleich noch
5000 mal für Simulationen.

Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich das erzeuge ?

Danke


Kurt Watzka

unread,
May 16, 2002, 5:40:21 PM5/16/02
to
"Andreas Stamm" <andrea...@gmx.net> writes:

>Hallo !

>Ich moechte mit Excel fuer eine Monte Carlo Simulation standardnormalverteilte
>korrelierte Zufallszahlen ziehen.

>Das funktioniert auch gut, wenn es "nur" 50 Zahlen sind.

>Ich brauche aber ca. 3000 korrelierte Zufallszahlen - und das gleich noch

>5000 mal fuer Simulationen.

>Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich das erzeuge ?

Du ziehst die Cholesky-Wurzel aus der gewuenschten Kovarianzmatrix (die ist
positiv semidefinit, d.h. die Wurzel existiert), erzeugst standard-
normalverteilte Zufallszahlen und multipizierst die Matrix mit den
standardnormalverteilten Zufallszahlen mit der Wurzel der Kovarianzmatrix.

Kurt

--
| Kurt Watzka
| wat...@stat.uni-muenchen.de

Andreas Stamm

unread,
May 17, 2002, 1:55:49 AM5/17/02
to
> >Ich brauche aber ca. 3000 korrelierte Zufallszahlen - und das gleich noch
> >5000 mal fuer Simulationen.
>
> >Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich das erzeuge ?
>
> Du ziehst die Cholesky-Wurzel aus der gewuenschten Kovarianzmatrix (die
ist
> positiv semidefinit, d.h. die Wurzel existiert), erzeugst standard-
> normalverteilte Zufallszahlen und multipizierst die Matrix mit den
> standardnormalverteilten Zufallszahlen mit der Wurzel der Kovarianzmatrix.


Die Cholesky-Zerlegung funktioniert auch sehr gut, wenn ich "nur" bis zu 255
Zufallszahlen haben möchte, da dann die Kovarianzmatrix (NxN) 256x256 Zellen
groß ist.

Leider kann Excel aber nur 256 Spalten darstellen. Eine Kovarianzmatrix für
3000 Zufallsvariablen müsste aber 3000x3000 Zellen groß sein.

Hier liegt ein Problem.

Grüße

Andreas


Ralf Muschall

unread,
May 17, 2002, 4:40:55 PM5/17/02
to
"Andreas Stamm" <andrea...@gmx.net> writes:

> Leider kann Excel aber nur 256 Spalten darstellen. Eine Kovarianzmatrix für
> 3000 Zufallsvariablen müsste aber 3000x3000 Zellen groß sein.

Warum erzeugst Du die Matrizen und Zufallszahlen nicht außerhalb von
Excel (notfalls mit von daher exportierten Hilfsdaten) und importierst
sie hinterher?

Ralf

--
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BvR@home

unread,
May 18, 2002, 3:38:52 PM5/18/02
to

Hallo, meinst du veilleicht UNkorrelierte Zufallszahlen?

Grüß,
Bob

"Andreas Stamm" <andrea...@gmx.net> schreef in bericht
news:ac16v2$qrh$01$1...@news.t-online.com...

Andreas Stamm

unread,
May 22, 2002, 4:04:39 PM5/22/02
to
> Hallo, meinst du veilleicht UNkorrelierte Zufallszahlen?

Nein. Korrelierte ZZ.

Andreas


Andreas Stamm

unread,
May 22, 2002, 4:03:55 PM5/22/02
to
> > Leider kann Excel aber nur 256 Spalten darstellen. Eine Kovarianzmatrix
für
> > 3000 Zufallsvariablen müsste aber 3000x3000 Zellen groß sein.
>
> Warum erzeugst Du die Matrizen und Zufallszahlen nicht außerhalb von
> Excel (notfalls mit von daher exportierten Hilfsdaten) und importierst
> sie hinterher?

Habe Sie jetzt mit einer DLL erzeugt und danach als Zahl (Wert) in die Excel
Tabelle geschrieben.

Andreas


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