J'ai testé un peu la bibliothèque clanlib (
http://www.clanlib.org) qui m'avait l'air pas trop mal.
C'est cross-platform, open-source, ça couvre pas mal de choses (sprites animés, gestion de resources, composants IHM, son...) et ça n'a pas l'air trop compliqué. La doc de référence est honnête (sans plus).
J'ai réussi à compiler leur exemple sous Linux sans problème (en utilisant le SWRenderer, parce que ma machine virtuelle ne fait pas de GL).
J'ai aussi réussi à configurer VisualExpress2010 pour compiler l'exemple. Du coup, je me suis lâché et j'ai encore fait une démo mirifique, jointe à ce message, avec les sources.
Si même moi j'arrive à faire du C++ qui fait ce que je veux, ça me semble une option viable :)
À moins que quelqu'un n'ait de l'expérience avec une autre bibliothèque.