فاکتور ترس بازار

2 views

Skip to first unread message

Message has been deleted

MB

unread,

Jul 12, 2011, 4:31:05 AM7/12/11

to کلاس مشتقات مالی‎

در بازار سهام جهانی، سبد مالی 500 شرکت بزرگ آمریکائی تحت نماد
SPY
معامله میشود و قیمت انواع آپشن های این نماد در سایت های فایننس قابل
دسترسی هستند. با استفاده از فرمول بلک-شولز، شما میتوانید فاکتور نوسان
برای این نماد را محاسبه کنید. فاکتور نوسان نماد این 500 شرکت به عنوان
فاکتور ترس بازار شناخته میشود.
سازمان بورس کالای شیکاگو برای این فاکتور ترس نماد جداگانه ای درست کرده
به نام
VIX
که در سایت های فایننس قابل دسترسی است.