ProgressDialog は正しく使っていれば、Qoo さんの期待通りの動作をします。
コードを見ないとなんとも言えないのですが、例えば、
show()メソッド渡している(もしくはProgressDialogのコンストラクタで渡している)Context
が、後ろに見えているアクティビティとは違うものであると言ったことは考えられますが、そんなことはないでしょうか?
progressDialog = new ProgressDialog(this);
progressDialog.setCancelable(false);
progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);
progressDialog.setMessage("検索中です…");
progressDialog.setIndeterminate(true);
progressDialog.show();
こんな感じです。