Wagner: É exatamente isso que está acontecendo. O problema é que as citações multiplas estão aparecendo na ordem dos label dentro do \cite{} ao invés de serem ordenadas pelos números de chamada nas referências.
Youssef: Funcionou, obrigado! Só pra constar, tive que acrescentar uma opção do natbib, o preâmbulo ficou assim
\usepackage[numbers,sort]{natbib}
\bibliographystyle{abntex2-num}
Só estou tendo alguns pequenos problemas. A formatação das referências ficava melhor só com o abntex2cite. E não estão sendo criados hyperlinks para sites nas referências. Será que é algum problema com o pacote hyperref?
Seria interessante que o pacote abntex2cite fosse capaz de ordenar as citações por si só. Quem sabe em uma versão futura isso possa ser implementado.
Obrigado.