嗨，Mr Chen.

[Me Hi]

    陈老师下午好，我这计量基础很差，对讲义的学习还是高度模仿阶段，基本上都是邯郸学步。遇到很多问题，不知道从何说起。先说说最近手上练习的吧。

1、与P575页的ＡＲＭＡ模型相比，P577页的状态空间模型的AIC、ＳＣ准则都更大，能否就说明状态空间模型的拟合状况不如之前的ＡＲＭＡ模型呢。

2、P594页的C(4)、状态变量的系数都不显著，这会影响该模型的效果和意义么？

3、状态空间模型的两种预测的区别。P591页的信号单步预测和P596页对信号变量以及状态变量的预测的区别在哪儿呢，感觉很是分不清楚。

4、P596预测中的第一个子程序。 这儿是一个状态变量Z，在对照练习两个状态变量Z1、Z2的时候，到!n=3后那步时，出错提示为"S_Zpred is not defined in 'genr  S_Zpred3=S_Zpred(1-3)*--0.32989^(3-1)" , 不知道如何处理。

５、P591页的状态空间模型的样本范围是1949m01-1960m12，信号单步预测也是对该样本范围的预测，状态空间模型能否预测未来期的情况。（如1961、1962...等）。P596-P600页的单步向前预测和样本外预测也是这种情况。而随后的情景测试则不同，真能预测（未来）情况。那状态空间模型有办法预测未来情况么？

  PS：谷歌论坛网站像EVIEWS7.0一样很不稳定，常常打不开网页，换各种浏览器都没用。本来想插入图片什么的，就卡那儿了，这次也是靠缘分进来啦，哈哈。不停刷这个网页，来之不易啦，奢望来之安之，能常驻。请陈老师及各位同学不吝赐教。

[陈灯塔]

1 google 论坛超级稳定，EViews 7 也非常稳定
2 我 好几年没有搞 Kalman filter 了。 我看了下书上的截图时间，基本上是08年以前搞的
3 以下一些回答，仅供参考，可能有错误

On Saturday, May 24, 2014 5:01:25 PM UTC+8, Me Hi wrote:

    陈老师下午好，我这计量基础很差，对讲义的学习还是高度模仿阶段，基本上都是邯郸学步。遇到很多问题，不知道从何说起。先说说最近手上练习的吧。

1、与P575页的ＡＲＭＡ模型相比，P577页的状态空间模型的AIC、ＳＣ准则都更大，能否就说明状态空间模型的拟合状况不如之前的ＡＲＭＡ模型呢。

不能直接比较，估计方法，初始值等，应该有影响

2、P594页的C(4)、状态变量的系数都不显著，这会影响该模型的效果和意义么？

请参考原始论文，书中只是复制和解释如何用EViews  实现，输出结果与模型设定的对应等

3、状态空间模型的两种预测的区别。P591页的信号单步预测和P596页对信号变量以及状态变量的预测的区别在哪儿呢，感觉很是分不清楚。

单步是 Kalman filter 算法就有的; p596 是给定模型和参数，进行预测, 可以应用到其他数据或者新观测中

4、P596预测中的第一个子程序。 这儿是一个状态变量Z，在对照练习两个状态变量Z1、Z2的时候，到!n=3后那步时，出错提示为"S_Zpred is not defined in 'genr  S_Zpred3=S_Zpred(1-3)*--0.32989^(3-1)" , 不知道如何处理。

 是不是没有按照课本录入，变量可能应该是 s_z_pred

５、P591页的状态空间模型的样本范围是1949m01-1960m12，信号单步预测也是对该样本范围的预测，状态空间模型能否预测未来期的情况。（如1961、1962...等）。P596-P600页的单步向前预测和样本外预测也是这种情况。而随后的情景测试则不同，真能预测（未来）情况。那状态空间模型有办法预测未来情况么？

样本外就可以用于未来 啊