请教陈老师或他人，状态空间模型估计，怎么选择参数的初始值

[Dh King]

因为有看到有人说：eviews估计状态空间模型，需要用不同的参数初始值做循环估计，不然得到的估计结果很可能是次优的

选择参数的初始值是靠经验吗？

[陈灯塔]

初始值问题，似乎没有哪个软件能解决吧？
EViews 的好处，就是大部分模型，不需要用户设置初始值就能估计，他对特定问题，内建立初始值的算法程序，对用户是透明的

请问，那人这么说，有没有给出具体的建议？

我感觉，初始值问题，还是具体问题具体分析，有时候还要靠运气，呵呵

[23176...@qq.com]

陈老师，今年有幸买到的您的那本厚重的讲义，我是一名初学者，学校开的这门课的老师只会泛泛而谈，没有讲明白一个模型，我是失望之极啊！前面看了几本参考书，看的是云里雾里的，全是理论，没有实例，害人啊。当时看到您讲义中序言写到十年的艰辛执着，学生很是敬佩啊，这样教授确实罕见了。我太想明白计量模型中的奥妙了，可是只能一个人一点点摸索了，看了一些书，走了不少弯路，至今还是失望，所以只好把您的讲义拿来研读挽救自己的兴趣了。这里我想问您一个简单的问题，请您不要生气啊，呵呵，讲义中的所有案例数据可以从网站上下得到吗，还是自己下论文获得。希望您指点一下吧。

在 2013年3月5日星期二UTC+8下午10时00分31秒，Dh King写道：

[陈灯塔]

本讨论组置顶的帖子的附件就是啊
如果您不能web访问，人大经济论坛也有人转过去了。我现在上不了人大论坛，不然就直接告诉您地址。

[Hailei Zhang]

为了方便大家学习，陈老师已经将讲义中用到的数据上传了，见下帖，以及其他同学的讨论
http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1217851&page=27#pid15656301

如果您仔细读用心学，陈老师的书会帮你挽救自己的兴趣的，我相信。

On Wednesday, May 29, 2013 4:07:59 PM UTC+8, 2317651609 wrote: