VaR后测检验问题

[烽烟彼岸]

老大：

         小弟最近在金融风险VaR风险度量时，在老大的“应用经济计量学用”绿宝书的强力指引下，终于逐步学会了GARCH族模型并自己动手建了GARCH族模型，但是在做VaR后测检验时，我力不从心了，具体问题请老大点拨：

         1） 收益率形式采用的是对数形式，

                    r_t = lnp_t-lnp_t-1‍

          2）      VaR值公式：给定显著水平下，具体分布形式对应的分                   位数值 α（比如正态分布下，0.05的显著水平对应的分         位数α=1.65‍），标准差σ，时间跨度△t的开方，

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                   VaR = ασ (‍△t)^0.5 

    （3）σ是怎么得出的，在EVIEWS 软件中，怎么得出的？‍

          比如，建立了一个GARCH模型，如下：

              equation eq01.arch(1,3)  r  c 

             σ是通过  eq01.makegarch  z，或

                   eq01.makeresids(s)  z  提取

    

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  占用老大宝贵的时间，十分愧疚，十分感谢。