AR（1）与 y（-1）的区别—— ARMA 模型设定问题

[lz...@adelphi.edu]

陈老师，您好！
        最近在学习您的Eviews高级讲义，书本P241有关于模型设定有个问题一直没搞明白，望您百忙之中，予以解答，不胜感激！

        按照您的讲义和视频（如图1所示），两种不同设定下，y(t-1)与AR(1)的系数应该是相同的，但是我在Eviews中计算后，还是有很大差距，个别情况下，符号都是相反的，同样的常数项也不能推导相等，请问具体原因是什么？另外，在做模型解释的时候，应该如何选择，以及如何解释？也就是，现在搞不清楚AR(1)模型的具体估计形式应该是什么样的，Eviews的两种结果是如何得出的？在写论文的时候，应该用y(t-1)还是用AR（1）？给您添麻烦了，谢谢您！

（图1）

另外，在附件中是用来测试的数据，图2 是两种形式的估计结果，请您查收~

（图2）

盼复~

祝好

L.T. Zhao

[陈灯塔]

对不起，春季学期是我的保命学期，呵呵

EViews 新版本在估计 ARMA 时，默认的估计方法改变了。 要实现传统的方法，需要选项显式设定

提问时：不建议截屏，建议报告软件版本，以及使用的代码片段。 例如 http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=9&t=12655 , 提高交流效率