GARCH模型中加入虚拟变量的问题

[烽烟彼岸]

陈老师，学生请教您一个关于在GARCH模型中加入虚拟变量的问题，d1、d2、d3、d4、d5分别代表周一、周二、周三、周四和周五，目的是为了检验某个收益波动时间序列是否存在周日历效应，garch模型设定如下：

r = c(1)*d1 + c(2)*d2 + c(3)*d3 + c(4)*d4  + c(5)*d5 + ε，  假设 ε是正态分布‍

h =γ₁*d1 + γ₂*d2 + γ₃*d3 + γ₄*d4  + γ₅*d5 + α*ε² + β*h(-1)

在eviews中的代码如下，需要在均值方程和条件方差方程中加入虚拟变量：

@logL   L

e = r - c(1)*d1 - c(2)*d2 - c(3)*d3 -c(4)*d4 - c(5)*d5

h = c(6) + c(7)*d1 +c(8)*d2 +c(9)*d3 +c(10)*d4+c(11)*d5+c(12)*e(-1)^2 + c(13)*h(-1)

z = e/@sqrt(h)

L = log(@dnorm(z)) - log(h)/2

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请问我这样设定后，做不出来，用的是LM估计，代码设定是不是错了啊？

又一次打扰您了，十分感谢！