状态空间模型

[烽烟彼岸]

陈老师，您好：

      请问，学生看到高级讲义状态空间模型时，讲义中没有提到有关GARCH模型在状态空间模型下的程序设置，所有很迷茫，请教您GARCH-M模型的eviews程序是怎样的？

r_t = c(1) + c(2)* r_t-1 + c(3)*h_t +e_t

h_t = c(4) + c(5)* h_t-1 + c(6)* e_t-1* e_t-1

 

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