Gracias a todos por responder.
El tema es que he creado un control que, al pulsar un botón del mismo, despliega un formulario no modal sin barra de título el cual se cierra al perder el foco (a través del evento Deactivate).
Funciona bien cuando el formulario que contien el control es no modal, pero cuando el formulario es modal, ese formulario no modal del control se comporta como si fuese modal y no cierra cuando se pulsa fuera de él.
Probaré con las funciones APi que comenta ZeRoberto y les cuento.
Saludos.
Francisco Lorente.
Murcia. España.