Sim ... vamos lá.
Para usar o pacote, insira:
\usepackage[refpage,intoc,portuguese]{nomencl}
\makenomenclature
\renewcommand{\nomname}{Lista de Símbolos}
no preâmbulo do seu documento.
Para colocar algo no índice use o comando:
\nomenclature[]{$\epsilon$}{Uma quantidade muito pequena}
no seu documento.
E agora você tem que processa o índice gerado para colocar ele em ordem alfabética, etc .... no TeXStudio:, você seta os comandos como:
latex.exe -synctex=1 --enable-write18 %.tex
makeindex.exe %.nlo -s nomencl.ist -o %.nls