Criando um projeto;
Acesse o botão de desdobramento do Botão Projeto; logo abaixo do item de Menu Arquivo;
Criar Projeto;

No controle de rádio, marque Aplicação windows;
Clique no botão do controle btntextbox para abrir o explorer do windows e determinar o local do arquivo de projeto;
Use o próprio explore do windows para criar uma nova pasta para alocar seu projeto, dar um nome ao arquivo de projeto e clique em salvar;

Se quiser, pode dar um nome diferente para o aplicativo.

Clique no botão do compilador; após alguns segundos seu aplicativo será criado e aberto automaticamente, abrir ou não pode ser configurado em ferramentas\configurações item 22;

Respondendo a sua pergunta sobre alterar o nome do arquivo HPJ;
Feche o Designer;
Acesse a pasta do projeto, altere o nome no arquivo naturalmente;
Abra o arquivo pelo Designer naturalmente; o Designer se ajustara automaticamente;