Hola Santiago:
En esa página hay una sección de descargas que apunta a:
Calculo que tendrías que instalar pycurl-7.19.0.2.win32-py2.7.exe o similar, con ejecutarlo deberías poder incorporarlo (si está presente, el instalador la detecta automáticamente).
Si tu problema persiste, sería útil el mensaje de error completo, capturas de pantalla / logs, etc. para analizarlo.
Igualmente te comento que no es obligatorio usar esta librería (salvo que tengas un problema particular en Windows XP con SSL, necesites usar un proxy MS ISA Server con autenticación propietaria/legacy, etc.).
En producción AFIP ya ha habilitado los protocolos de seguridad más modernos (TLSv1.2), por lo que si tenes todas las dependencias y sistema operativo relativamente actualizado debería funcionarte ok.
En homologación, AFIP aparentemente solo soporta hasta TLSv1.0 por el momento (y con una configuración medio particular), lo que si genera la posibilidad de que haya problemas con algunas combinaciones de bibliotecas y sistemas operativos.
Sds