existen 2 formas
Visualmente mediante el diseñador
Seleccionas la columna en el grid , tomas el control desde la barra de herramientas y lo sueltas sobre la columna
deberás configurar las propiedades currentcontrol y sparse de la columna debes de tener cuenta que el tipo de control corresponde con el tipo de campo enlazado a la columna.
por programacion
with thisform.grid1.column1
.addobject("chk1","checkbox")
.currentcontrol="chk1"
.sparse=.f.
.chk1.visible=.t.
endwith
saludos
JUAN FERNANDO CLARO