Gladson, esse problema ocorre porque se trata de uma requisição cross-domain, e o serviço que você
está acessando não responde a esse tipo de requisição (para testar, basta utilizar a url que o Gilton usa
no exemplo dele e ver que funciona corretamente).
Nesse tipo de cenário tem duas soluções, uma delas seria usar
JSONP. Isso não funciona no seu caso, porque
precisaria que o serviço suportasse jsonp.
A outra solução, que funciona no seu caso, é usar alguma linguagem backend para requisitar o serviço que você
precisa.
Por exemplo, ao invés do seu ajax chamar o serviço diretamente, ele requisitaria uma url "/consultar_cpf", dentro do
seu domínio, e esse arquivo é que seria responsável por acessar o serviço que gera as informações do cep
(via cURL, por exemplo) e te responder um XML.
Abs,