Re: Dites moi combien vous voulez gagner par an
Chavenay
> avec combien de capital, et je vous dis comment faire.
>
> Soyez quand même raisonnables dans vos ambitions.
Je veux gagner entre 40 000e et 50 000e avec un capital de 150 000e
--
Chavenay
finesse
"** W i N N i E **" <winnie...@wd.com> a écrit dans le message de
news:b722r2tamq9lgqhku...@4ax.com...
> avec combien de capital, et je vous dis comment faire.
>
> Soyez quand même raisonnables dans vos ambitions.
SRV
> Vive le scalp!
Attention quand même à ce que Chavenay ne se fasse pas scalper.
Chavenay
>
> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner 30%
> par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par jour!
Je suis peut-être maso mais c'est un plaisir de s'essayer au B&H.
Le problème c'est que je rentre pour des critères de B&H et 50% des
positions deviennent du trading.
--
Chavenay
Pierre - Zetrader
>
> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner 30%
> par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par jour!
ça me parait peu et beaucoup à la fois, et pas sans risque du tout.
Tu ne montres que le côté gagnant du jeu.
Quand on cherche à gagner aussi peu que 2 ticks par trades :
- les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
- les pertes sont au moins égales à 2 ticks sauf à couper à 1 tick la
position qui perd, ce qui ferait couper très très souvent ...
Si par exemple on gagne 50% du temps 2 ticks, et on perd 50% du temps 2
ticks, à la fin de l'année on a simplement bien engraissé le broker.
Si on veut commencer à gagner, les jours où on gagne, il faut gagner bien
plus que 2 ticks pour compenser :
- les frais de courtage
- les frais d'exécution
- les pertes
--
Pierre - Zetrader
Site bourse : www.zetrader.fr
Site perso : www.zetrader.info
Parrainage Dubus 10 ordres gratuits : www.ordres-gratuits.info
Chavenay
>> Je veux gagner entre 40 000e et 50 000e avec un capital de 150 000e
>
> demande n'importe quoi.
>
> 150K€, sans levier, donc avec presque pas de risque, c'est 3 lots de
> mini S&P.
>
> Avec 2 mois de vacances par an, tu as besoin de gagner 50K€ en 10
> mois, soit 5 K€ par mois, soit environ 250 euros par jour. Soit 5
> ticks par jour.
>
> Avec 3 lots, il te suffit donc de gagner 5/3 de tick = 1.67 tick par
> jour (en moyenne).
>
> Avec le même raisonnement, si tu te contente de 40 k€, alors, 1.33
> tick par jour suffit.
>
> Vive le scalp!
>
Pas con du tout. Merci.
Problème je n'ai jamais trader les futurs.
Où puis-je apprendre ?
Les règles du jeux, les horaires de trading, etc...
--
Chavenay
Pierre - Zetrader
> ** W i N N i E ** wrote:
>> Moralité:
>>
>> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner 30%
>> par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par jour!
>
> ça me parait peu et beaucoup à la fois, et pas sans risque du tout.
> Tu ne montres que le côté gagnant du jeu.
> Quand on cherche à gagner aussi peu que 2 ticks par trades :
> - les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
> - les pertes sont au moins égales à 2 ticks sauf à couper à 1 tick la
> position qui perd, ce qui ferait couper très très souvent ...
>
> Si par exemple on gagne 50% du temps 2 ticks, et on perd 50% du temps
> 2 ticks, à la fin de l'année on a simplement bien engraissé le broker.
> Si on veut commencer à gagner, les jours où on gagne, il faut gagner
> bien plus que 2 ticks pour compenser :
> - les frais de courtage
> - les frais d'exécution
> - les pertes
Je le sais puisque j'ai plutôt une approche scalping, et tu le sais aussi
winnie, tu décris un tableau très idéal là ... ;) enfin ça donne une idée de
ce qu'il faudrait faire, idéalement ...
Pierre - Zetrader
> Pierre - Zetrader wrote:
>> ** W i N N i E ** wrote:
>>> Moralité:
>>>
>>> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner
>>> 30% par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par
>>> jour!
>>
>> ça me parait peu et beaucoup à la fois, et pas sans risque du tout.
>> Tu ne montres que le côté gagnant du jeu.
>> Quand on cherche à gagner aussi peu que 2 ticks par trades :
>> - les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
>> - les pertes sont au moins égales à 2 ticks sauf à couper à 1 tick la
>> position qui perd, ce qui ferait couper très très souvent ...
>>
>> Si par exemple on gagne 50% du temps 2 ticks, et on perd 50% du temps
>> 2 ticks, à la fin de l'année on a simplement bien engraissé le
>> broker. Si on veut commencer à gagner, les jours où on gagne, il
>> faut gagner bien plus que 2 ticks pour compenser :
>> - les frais de courtage
>> - les frais d'exécution
>> - les pertes
aux 3 éléments perdants précédents à compenser, je rajouterais les jours où
on ne gagne rien, par manque de volatilité ou de signal.
ça fait que quand on gagne, il vaut mieux gagner pas mal quand même, parce
que sinon la moyenne se fait pas mal casser, dit comme tu le présentes ça
parait simple et idéal, et je pense que tu n'es pas le seul à avoir vu les
choses sous cet angle o:)
finesse
> winnie, tu décris un tableau très idéal là ... ;) enfin ça donne une idée
de
> ce qu'il faudrait faire, idéalement ...
>
oui il le sait. Il a un peu tendance à idéaliser la situation en ce moment
le Winnie. Il en arrive même à se dire que Ségo ca pourrait être pas mal.
Bientôt il va nous parler de son retour en France prochain....
je crois qu'il prend des choses en plus de son café....
SRV
45b11332$0$22060$426a...@news.free.fr...
> Je suis peut-être maso mais c'est un plaisir de s'essayer au B&H.
> Le problème c'est que je rentre pour des critères de B&H et 50% des
> positions deviennent du trading.
Il faut que tu lises les livres des investisseurs comme Philip Fischer ou
Benjamin Graham.
SRV
"Chavenay" <chav...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
45b11332$0$22060$426a...@news.free.fr...
L'idée du B&H est d'investir dans une boite à un prix que l'on trouve bradé
par rapport à ses perspectives, sa gestion , sa capacité à cracher du cash,
tour de table du K à venir , etc...
Après tu te moques du cours de bourse, tes indicateurs sont autres (comme un
dirigeant qui sort ou se renforce, un résultat en dessous ou au dessus des
prévisions, une cession ou acquisition d'actifs etc...)
Pour se tester sur ce type d'approche tu peux tenter d'investir de petites
sommes au début sur des titres peu liquides.
Mais il faut bien étuider le dossier avant d'entrer.
Mon plus bel exemple perso sur un B&H est Afibel.
Voir mes propos dessus dans les archives Google ou Fmf offshore.
Chavenay
J'en suis à la page 52.
Le titre de Graham stp?
es-tu sur CBSM ?
--
Chavenay
Pierre - Zetrader
>>> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner
>>> 30% par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par
>>> jour!
>>
>> ça me parait peu et beaucoup à la fois, et pas sans risque du tout.
>> Tu ne montres que le côté gagnant du jeu.
>> Quand on cherche à gagner aussi peu que 2 ticks par trades :
>
>
> J'ai écrit "2 ticks par jour".
>
> Pas "2 ticks par trade".
Oui ce qui revient à dire qu'on fait les 2 ticks / jour en plusieurs trades,
ce qui n'est guère plus facile puisque ça fait plus de frais de courtages,
de pertes et d'écarts d'exécution.
En fait quand tu parles de ces "simples 2 ticks" à réaliser par jour, ça me
rappelle une ancienne discussion dans je ne sais plus quel forum (ça a du
revenir souvent), où en gros il était expliqué qu'il suffisait de faire tout
simplement 0,5% net par jour en levier 5 en SRD pour faire fortune.
Sans compter le cumul des %, c'est vrai que sur 22 séances par mois ça fait
du 55% par mois !!!
Ce qui sur 10 mois donne un % énorme de progression, si quelqu'un fait ça
régulièrement sur plusieurs années de manière régulière, c'est la fortune
assurée...
Certaines personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de trader trouvaient
que ça semble pas beaucoup à faire, moi je trouvais que c'est énorme à
réaliser au contraire compte tenu des facteurs perdants à compenser que je
citais plus haut.
IV @tiscali.fr laurent IV
"** W i N N i E **" <winnie...@wd.com> a écrit dans le message de news:
fh82r2d8bhsqjngj0...@4ax.com...
> >Je suis peut-être maso mais c'est un plaisir de s'essayer au B&H.
>
> En investissement, le buy-and-hold est une bonne solution.
En parlant de B&H , dans ton portefeuille , tu avais une ligne de MDL .
Il a du évoluer , tu as remplacé par quoi ?
Si ce n'est pas indiscret .
laurent IV
Pierre - Zetrader
Maintenant c'est clair que les 55% par mois sont beaucoup plus irréalistes
que ce que tu suggères sur futures, parce que le graissage du broker et des
marchés est encore beaucoup plus important sur les actions SRD, ce qui rend
les 0,5% par jour en moyenne (en levier 5) irréalisables sur une longue
période ...
Pierre - Zetrader
>> - les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
>
> Les commissions c'est 2 dollars pour un aller-retour.
C'est vrai que sur les futures c'est l'un des moins chers ratio tick / frais
de courtage, le FCE est pas mal plus cher par exemple finalement, enfin faut
regarder aussi ce que fait le S&P, parce que le FCE bouge pas mal quand
même...
C'est à rapporter au nombre de ticks de variation moyenne par jour, les
frais de courtage ne sont pas tout.
Sinon 1$ et 1$ le retour pour un tick à 50 dollars ?
ça me parait sacrément pas cher et donc intéressant... c'est chez IB je
suppose ?
>
>> - les pertes sont au moins égales à 2 ticks sauf à couper à 1 tick la
>> position qui perd, ce qui ferait couper très très souvent ...
>
> Note bien, je parle de 2 ticks, *en moyenne*.
>
>> Si par exemple on gagne 50% du temps 2 ticks, et on perd 50% du
>> temps 2
>
> En scalp, on gagne 95% du temps.
>
> Ne prends pas cela comme des critiques de ta pensée, car je te
> respecte énormemment en tant que daytrader. Tes critiques sont bonnes.
> J'expose seulement un style different du tiens.
Ne t'inquiète pas, même si c'était des critiques de ma pensée, je ne le
prends pas mal tu le fais de manière plutôt constructive et je ne m'estime
pas parfait et je peux avoir réfléchi un peu trop vite ou clôturé une
réflexion trop rapidement, il suffit de peu de choses parfois pour passer à
côté de quelque chose d'important.
On a besoin de remises en cause pour progresser, donc qu'elles viennent de
moi ou de quelqu'un d'autre, le pire serait plutôt qu'elles ne viennent
jamais (ces remises en cause) et de ne pas progresser.
Pierre - Zetrader
> ** W i N N i E ** wrote:
>>> - les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
>>
>> Pas du tout. Un tick sur le S&P c'est 50 dollars.
>> Les commissions c'est 2 dollars pour un aller-retour.
>
> C'est vrai que sur les futures c'est l'un des moins chers ratio tick
> / frais de courtage, le FCE est pas mal plus cher par exemple
> finalement, enfin faut regarder aussi ce que fait le S&P, parce que
> le FCE bouge pas mal quand même...
> C'est à rapporter au nombre de ticks de variation moyenne par jour,
> les frais de courtage ne sont pas tout.
>
Si on prend une journée comme aujourd'hui :
le S&P 500 a varié de 7 points environ :
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=%2FSPMR07 (échéance mars)
Le E-mini S&P 500 a varié de 8 point environ :
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=%2FESMR07 (échéance mars, mais
plus liquide que le contrat "full", le point vaut moins aussi : 50 $)
le FCE a varié d'environ 100 points :
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1bPFCEFB07 (échéance février,
le plus traité actuellement, le point vaut 10 euros)
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1bPFCEMR07 (échéance mars)
Donc résumé des courses, pour 1 contrat FCE et 1 contrat E-Mini la variation
du jour a été de :
- 100 points*10 euros = 1 000 euros pour le FCE
- 8 points *50 $ = 400 $ pour le E-mini SP
C'est un détail qui a son importance.
Pierre - Zetrader
>> Donc résumé des courses, pour 1 contrat FCE et 1 contrat E-Mini la
>> variation du jour a été de :
>>
>> - 100 points*10 euros = 1 000 euros pour le FCE
>> - 8 points *50 $ = 400 $ pour le E-mini SP
>>
>> C'est un détail qui a son importance.
>
>
> le fce bouge entre le spus et le nas.
>
> Sinon, je suis un peu déçu parce que tout le monde a raté une partie
> de mon message.
>
> Cette partie se rapporte à l'idée de trouver des façons de gagner 2
> ticks par jour. La plupart des études portent sur des statistiques
> annuelles.
>
> Cette partie véhicule l'idée de travailler en et de raisonner en Très
> Haute Fréquence (THT).
>
> Quand on scalpe, on en n'a rien a foutre des rendements annuels.
Bah à vrai dire, je raisonne comme toi pour les futures si je devais m'y
lancer, en terme de ce que j'arriverais à faire par jour en moyenne
quotidienne ou à la semaine, pas à l'année, c'est beaucoup trop long comme
échelle pour du scalping de raisonner à l'année, il faut que le résultat
positif se voit au moins toutes les x séances, sur 2/3 séances, voir sur
chaque séance sinon c'est pas bon.
Maintenant pour cette histoire de points à faire en moyenne par jour, je me
doute que c'est pas si évident qu'on veut bien le dire, donc je songe à
l'artillerie lourde, donc longues études statistiques etc...
Ce qui me motive pas c'est que j'ai peur de passer beaucoup de temps à
chercher à mettre au point des systèmes pour me rendre compte que ce serait
pas si terrible que ça ce qu'il y à gagner compte tenu du temps que ça
demande, des moyens engagés etc...
Dans tous les cas pour être abordé sérieusement ces 2 points par jour à
faire, c'est beaucoup de boulot, d'études et je ne suis pas sûr non plus
qu'un seul système en soi suffise à les faire, sans doute de la THT comme tu
dis, plusieurs systèmes, donc beaucoup de boulot au niveau :
- études préalables
- mise en oeuvre
Pierre - Zetrader
Quand je dis tout ça on a l'impression que je vais chercher une batte de
base ball pour écraser un scarabé (les 2 points/jour), mais j'ai
l'impression qu'on néglige souvent ce qu'il y a autour du scarabé, il est
pas seul ;)
cjac...@boursomail.com
Pierre - Zetrader a écrit :
Sur le Forex , ça reviendrait à faire 15 pips / jour (€/USD) avec
150 K€ sans levier chez OANDA ... faisable ??????
_
> Moralité:
>
> en trading, au lieu de se casser le cul à chercher comment gagner 30%
> par an, il vaut mieux se demander comment gagner 2 ticks par jour!
0.08% (par jour) ou 2 ticks (par jour) à prendre au marché
lequel est le plus difficile à faire ?
;o)
_
ademaide
>
>> Je le sais puisque j'ai plutôt une approche scalping, et tu le sais
>> aussi winnie, tu décris un tableau très idéal là ... ;) enfin ça
>> donne une idée de ce qu'il faudrait faire, idéalement ...
>
Voulez vous expliquer ce que vous entendez par "scalp" ou "scalping"?
Pierre - Zetrader
>> Maintenant pour cette histoire de points à faire en moyenne par
>> jour, je me doute que c'est pas si évident qu'on veut bien le dire,
>> donc je songe à l'artillerie lourde, donc longues études
>> statistiques etc...
>
>
> vivre du trading.
>
> Et tu es la seule personne dans ce cas sur fmf. Et pas seulement sur
> fmf.
>
> Moi, je ne vis pas du trading. Je suis une sorte d'Oscar Wilde. Un
> éffète. Un dandy. Un philosophe. Un écrivain maudit.
> Je n'ai pas besoin du trading pour vivre.
>
> Donc, tu es le seul.
>
> Alors, ne change rien à ta façon d'opérer.
>
> Mon message d'origine ne s'adreesait pas à toi.
>
> Fais gaffe quand même parce que ton style (proche du mien), peu
> arrêter de fonctionner un jour. Alors, il convient d'être conscient
> des changements de cycles-qui-changent-toujours, et d'avoir des plan
> B.
Le plan B je suis en train de le constituer petit à petit, en ayant acheté
l'appartement comptant et en ayant de l'argent à côté sans dettes.
Je pourrais très bien actuellement "vivoter" quelques années sans devoir
gagner de l'argent et me consacrer vraiment à mes autres projets, mais ce
n'est pas raisonnable parce que :
1) ça grignoterait le capital, il chuterait lentement sur plusieurs années
mais inexorablement
2) il y a l'inflation en plus de cela, donc si j'ai moins de capital dans
quelques années avec de l'inflation en prime, j'aurais vraiment perdu des
moyens d'actions, ça peut en devenir dangereux.
3) j'ai besoin pas mal de "temps processeur" (de pouvoir me concentrer) pour
ces projets mais aussi quand même un peu de moyens parce qu'il en faut, et
je pense qu'actuellement j'aurais pas assez de moyens pour le faire
sérieusement
Je ne peux donc pas me permettre actuellement de ne pas gagner d'argent, bon
cela dit pour ma manière principale d'opérer elle marche depuis 2002 elle a
traversé plusieurs types de marché donc je suppose à priori qu'elle pourrait
encore marcher un certain temps, même si ce qui me gêne c'est justement
qu'elle me demande trop de temps à mon goût.
Mais tu as raison, il faut des plans B parce que des fois elle marche un peu
moins bien (rapporte moins) et que j'ai déjà eu des techniques que j'ai
mises au point qui ont marché de manière éphémère parce qu'elles se sont
fait flinguer d'un coup de changement de règles des marchés (je ne parle pas
de type de marché, mais bien des règles de marché).
ademaide
> Sur le Forex , ça reviendrait à faire 15 pips / jour (€/USD)
Avec 15 Mars?
Pierre - Zetrader
Pour moi c'est essayer d'attraper des petites variations sur des plus
grosses.
Sinon de manière générale c'est essayer de gagner sur des petits mouvements.
Pierre - Zetrader
> ** W i N N i E ** wrote:
>>> Maintenant pour cette histoire de points à faire en moyenne par
>>> jour, je me doute que c'est pas si évident qu'on veut bien le dire,
>>> donc je songe à l'artillerie lourde, donc longues études
>>> statistiques etc...
>>
>>
>> Dans ton cas, tu es très bon avec ta façon de trader et tu arrives à
>> vivre du trading.
>>
>> Et tu es la seule personne dans ce cas sur fmf. Et pas seulement sur
>> fmf.
>>
>> Moi, je ne vis pas du trading. Je suis une sorte d'Oscar Wilde. Un
>> éffète. Un dandy. Un philosophe. Un écrivain maudit.
>> Je n'ai pas besoin du trading pour vivre.
>>
>> Donc, tu es le seul.
>>
>> Alors, ne change rien à ta façon d'opérer.
>>
>> Mon message d'origine ne s'adreesait pas à toi.
>>
>> Fais gaffe quand même parce que ton style (proche du mien), peu
>> arrêter de fonctionner un jour. Alors, il convient d'être conscient
>> des changements de cycles-qui-changent-toujours, et d'avoir des plan
>> B.
>
> Le plan B je suis en train de le constituer petit à petit, en ayant
> acheté l'appartement comptant et en ayant de l'argent à côté sans
> dettes. Je pourrais très bien actuellement "vivoter" quelques années sans
> devoir gagner de l'argent
Enfin bien sûr ce serait dans l'hypothèse de rester en bonne santé, de ne
pas avoir de problèmes majeurs imprévus, de grosses dépenses
particulières... on est jamais sûr de rien, si le trading m'a bien fait
prendre conscience d'une chose en essayant de regarder quelle activité n'est
pas risquée, c'est que toute activité comporte un risque, sauf peut-être
dormir chez soi et encore ... (il peut arriver plein de choses après tout)
Trader est risqué, mais vivre est un risque ;)
Chavenay
>> Donc résumé des courses, pour 1 contrat FCE et 1 contrat E-Mini la variation
>> du jour a été de :
>>
>> - 100 points*10 euros = 1 000 euros pour le FCE
>> - 8 points *50 $ = 400 $ pour le E-mini SP
>>
>> C'est un détail qui a son importance.
Winnie dit qu'on a 95% de trade gagnant sur S&P.
Est-ce que cela a un rapport avec la variation ?
> Sinon, je suis un peu déçu parce que tout le monde a raté une partie
> de mon message.
non mais on va trop vite à répondre comme d'hab.
--
Chavenay
ademaide
> ademaide wrote:
>> Pierre - Zetrader a écrit :
>>
>>>> Je le sais puisque j'ai plutôt une approche scalping, et tu le sais
>>>> aussi winnie, tu décris un tableau très idéal là ... ;) enfin ça
>>>> donne une idée de ce qu'il faudrait faire, idéalement ...
>> Voulez vous expliquer ce que vous entendez par "scalp" ou "scalping"?
>
> Pour moi c'est essayer d'attraper des petites variations sur des plus
> grosses.
> Sinon de manière générale c'est essayer de gagner sur des petits mouvements.
>
Merci. Je fais donc du scalp sans le savoir!
Pierre - Zetrader
> ** W i N N i E ** wrote:
>>> Donc résumé des courses, pour 1 contrat FCE et 1 contrat E-Mini la
>>> variation du jour a été de :
>>>
>>> - 100 points*10 euros = 1 000 euros pour le FCE
>>> - 8 points *50 $ = 400 $ pour le E-mini SP
>>>
>>> C'est un détail qui a son importance.
>
> Winnie dit qu'on a 95% de trade gagnant sur S&P.
> Est-ce que cela a un rapport avec la variation ?
ça dépend du type de mouvement aussi, mais tu vas comprendre avec un autre
exemple ce que je veux dire, tu vas me donner la réponse toi-même, à priori
tu préfères daytrader sur :
a) une action qui varie de 10% par jour avec 1% de frais de courtage
aller-retour
b) une action qui varie de 4% par jour avec 0,5% de frais de courtage
aller-retour
pour moi ce serait plutôt la réponse a, et toi ?
C'est un exemple similaire à si on a pris un contrat FCE ou E-Mini S&P :
d'un côté pour un contrat ça a varié de 1000 euros, de l'autre de 400$, pour
essayer de gagner 100 euros (mettons de côté l'effet de change) sur un
contrat, tu préfères le faire sur lequel à priori ?
>
>> Sinon, je suis un peu déçu parce que tout le monde a raté une partie
>> de mon message.
>
> non mais on va trop vite à répondre comme d'hab.
--
Pierre - Zetrader
Oui j'en ai fait pas mal de temps aussi sans connaître ce terme ;)
SRV
"Chavenay" <chav...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
45b1251d$0$8914$426a...@news.free.fr...
> Actions ordinaires et profits extaordinaires ?
oui
> Le titre de Graham stp?
> es-tu sur CBSM ?
C'est quoi CBSM ?
Vsin
J'ai commande le Laulanie.
De tres bonnes critiques sur le web ont finis de me convaincre a
depenser 23 boules.
--
Vsin - Bull sur le Côte du Rhône et l'Olympique Lyonnais
France Terre - Les maisons à finir soi-même - A Proscrire :
www.france-terre.fr
SRV
"Vsin" <vsin_zob...@free.fr> a écrit dans le message de news:
45b1e451$0$7861$426a...@news.free.fr...
> J'ai commande le Laulanie.
Il reste à convaincre Finesse
:-)
Notons qu'en 2004 il en était déjà question ici
http://groups.google.fr/group/fr.misc.finance/browse_thread/thread/62e0ce4ac2c299a6/46c80c53e14008f2?lnk=st&q=&rnum=1&hl=fr#46c80c53e14008f2
Vsin
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Chavenay
> Chavenay wrote:
>> Est-ce que cela a un rapport avec la variation ?
>
> ça dépend du type de mouvement aussi, mais tu vas comprendre avec un autre
> exemple ce que je veux dire, tu vas me donner la réponse toi-même, à priori
> tu préfères daytrader sur :
>
> a) une action qui varie de 10% par jour avec 1% de frais de courtage
> aller-retour
> b) une action qui varie de 4% par jour avec 0,5% de frais de courtage
> aller-retour
>
> pour moi ce serait plutôt la réponse a, et toi ?
>
Je vais te répondre par une question.
Est-ce que le taux de réussite des trades est fonction de la vola ?
--
Chavenay
Pierre - Zetrader
Pas uniquement mais ça aide, on va avoir plus de mal à prendre 2% sur un
support qui bouge de 3%, que sur un support (action, warrant, future...) qui
bouge de 10%, et comme les actions en tout cas sur la bourse de Paris
bougent assez peu depuis quelques années, tu comprendras en dehors des frais
plus élevés sur actions que je préfère aller sur des supports plus
volatiles.
Maintenant comme je te disais, il y a aussi le type de mouvement : franc du
collier ou au contraire très "bruité" etc... là dessus des dessins valent
mieux qu'une description, mais je pense que tu as compris ce que je veux
dire.
Chavenay
>
> C'est quoi CBSM ?
>
C'est l'actif immobilier.
C'est décoté, je ne sais pas pourquoi.
--
Chavenay
Chavenay
> Maintenant comme je te disais, il y a aussi le type de mouvement : franc du
> collier ou au contraire très "bruité" etc... là dessus des dessins valent
> mieux qu'une description, mais je pense que tu as compris ce que je veux
> dire.
>
- spread
- coût du broker
C'est un jeu à somme négative.
Reste le mystère des 95% des trades sont gagnants.
--
Chavenay
Pierre - Zetrader
Ah mais tu remarqueras que ce n'est pas moi qui ait affirmé ces 95% de
trades gagnants en scalping o:)
Même si il est possible que parfois j'ai ce taux par chance sur certaines
périodes, je ne me permettrais pas d'affirmer que c'est toujours comme ça,
ni même en affirmer une moyenne, puisque ce n'est pas toujours comme ça.
Chavenay
> Ah mais tu remarqueras que ce n'est pas moi qui ait affirmé ces 95% de
> trades gagnants en scalping o:)
ça ressemble à une pub du loto :p
--
Chavenay
SRV
> Bois et Scieries de la Manche
Ah ok, depuis son transfert sur Alternext elle a changé de code.
Je la suivais quand elle était sur le marché libre, car elle faisait partie
des titres potentiellement sujets à une OPRO (oui OPRO sur le marché libre).
> C'est l'actif immobilier.
> C'est décoté, je ne sais pas pourquoi.
Je vais regarder cette semaine.
mercure160
> Les commissions c'est 2 dollars pour un aller-retour.
Tu gagnes 95% du temps, ta perte maximale est de 1 tick et les frais
sont negligeable par rapport au ratio gain-perte. Vu les odds, tu dois
etre multi millionnaires rapidement!!
Tu crois pas qu'il y a un truc qui cloche?
Chavenay
Il a besoin de chair fraiche.
--
Chavenay
ericch89
va fait quand meme 200ticks/jour et donc 5000$/jour il me semble ..
et donc environ ..1250000$/an .. heu, je sais que la fortune c'est quelque
chose de relatif mais la pour moi, je prends !!
"** W i N N i E **" <winnie...@wd.com> a écrit dans le message de news:
lgb2r2tu0lhha1bg6...@4ax.com...
> >revenir souvent), où en gros il était expliqué qu'il suffisait de faire
> >tout
>>simplement 0,5% net par jour en levier 5 en SRD pour faire fortune.
>
> Cela ne "scale" pas.
>
> Un ou deux tick par jour, c'est facile jusqu'à disons 100 lots.
>
> Après, c'est plus difficile.
>
> Donc impossible de faire fortune.
ericch89
mais moi c'est avec des arbitrages entre futures ..
Je suis au dela de 80% de trades gagnants...
sans stop , et donc y'a quelques gros trades perdants ...
"** W i N N i E **" <winnie...@wd.com> a écrit dans le message de news:
duu4r253de1sep17i...@4ax.com...
> >Tu gagnes 95% du temps, ta perte maximale est de 1 tick et les frais
>>sont negligeable par rapport au ratio gain-perte. Vu les odds, tu dois
>>etre multi millionnaires rapidement!!
>>Tu crois pas qu'il y a un truc qui cloche?
>
> Je ne vois pas d'où sort cette idée de perte max de un tick. c'est une
> de tes inventions.
>
> Les 5% du temps où l'on perd, on perd gros.
>
> C'est bien connu. Le scalp, c'est manger comme un oiseau, et chier
> comme un éléphant.
>
> Mais ce qui compte, c'est de gagner ces deux ticks par jour.
>
IV @tiscali.fr laurent IV
"ericch89" <eric...@free.frr> a écrit dans le message de news:
45b310ca$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...
> impossible de faire fortune en faisant 2 ticks net par jour avec 100 lots
> ??
> va fait quand meme 200ticks/jour et donc 5000$/jour il me semble ..
> et donc environ ..1250000$/an .. heu, je sais que la fortune c'est quelque
> chose de relatif mais la pour moi, je prends !!
Ouais , un trip à la Winnie , ça fait rêver .
Seulement , je ne boxe pas dans la même catégorie que lui et , à l'évidence
, je ne suis pas le seul .
laurent IV
Nexus
"** W i N N i E **" <winnie...@wd.com> a écrit dans le message de news:
4l32r2tvi9f735qau...@4ax.com...
> 150K¤, sans levier, donc avec presque pas de risque, c'est 3 lots de
> mini S&P.
En ce moment, ça correspond à 2 lots, pas 3. Environ 75K$/lot. L'euro n'est
pas assez fort...
>
> Avec 2 mois de vacances par an, tu as besoin de gagner 50K¤ en 10
> mois, soit 5 K¤ par mois, soit environ 250 euros par jour. Soit 5
> ticks par jour.
Non. 5 points/j soit 20 ticks.
>
> Avec 3 lots, il te suffit donc de gagner 5/3 de tick = 1.67 tick par
> jour (en moyenne).
10 ticks par lot par jour. Vu le range actuel du SP, ça n'est pas si
évident.
>
> Avec le même raisonnement, si tu te contente de 40 k¤, alors, 1.33
> tick par jour suffit.
Environ 50k$, 200 j, 250$/j, 5 pts, 20 ticks. Avec 120k¤ ~ 150k$ et 2 lots
sans levier, 10 tick/lot/j. Et ce sont des ticks nets de frais bien sûr.
>
> Vive le scalp!
Il en faut pour tous les goûts, je préfère l'échelle au-dessus, mais pas
l'ES.
Nexus
paraitre très faibles mais en fait c'est déjà trop, 3.6/lot c'est énorme. Le
trading est une compétition et au niveau du scalp la vitesse et les frais
sont déterminants. Celui qui n'est pas au niveau des meilleurs et s'assoie
quand même à la table est sûr de se faire plumer.
Entre les pertes et les frais de transaction, on considère que le gain net
par trade est inférieur à un demi-tick sur n'importe quel marché liquide,
soit $6 pour l'ES. Les marges en scalp sont faibles, c'est un métier de
volume, et 2 lots va donner des rendements lamentables. Tu sais très bien
que tous les scalpers sont obligés de travailler en levier max afin d'avoir
des résultats décents. L'avantage étant que les volumes explosent ce qui
permet d'avoir des com minimales ce qui permet de se battre contre les
meilleurs...
Cela étant dit, en levier 10 (on peut aller plus loin "hélas" ! Plus de 100
chez certains pousse-au-crime !), 20 lots, $120 nets/trade, 2/3 trades/j
suffisent (moyenne). Donc oui, c'est faisable, mais c'est bp plus dur et
plus risqué qu'"on" (les courtiers) voudrait le faire croire, il suffit d'un
gros doigt pour l'avoir...
Nexus
> Cette partie se rapporte à l'idée de trouver des façons de gagner 2
> ticks par jour. La plupart des études portent sur des statistiques
> annuelles.
>
> Cette partie véhicule l'idée de travailler en et de raisonner en Très
> Haute Fréquence (THT).
>
> Quand on scalpe, on en n'a rien a foutre des rendements annuels.
Là je ne comprends pas ce que tu veux dire. Veux-tu dire qu'on ne peut pas
"composer" les rendements mais qu'il faut "ajouter" les points ? Si c'est ça
ok. Mais au bout d'un moment, on peut augmenter la taille des positions,
donc finalement on peut composer (disons les rendements mensuels) jusqu'à un
certain point, limite de taille/liquidité.
Au fait, j'ai aussi lu ton message sur daily spec, je ne vois pas le rapport
:( (et je trouve bizarre ton argument sur la variance, je rejoins le
commentaire)
Pierre - Zetrader
> Proverbe chinois:
>
> "Quand le vieux sage montre la Lune, l'idiot du village regarde son
> doigt".
Proverbe roannais :
"Quand le vieux sage fait un doigt à l'idiot du village, l'idiot du village
regarde la Lune"
Arcturus
ademaide
> ** W i N N i E ** wrote:
>> Proverbe chinois:
>>
>> "Quand le vieux sage montre la Lune, l'idiot du village regarde son
>> doigt".
>
> Proverbe roannais :
> "Quand le vieux sage fait un doigt à l'idiot du village, l'idiot du village
> regarde la Lune"
>
Quand le vieux sage montre sa lune, l'idiot du village met son doigt dedans.
ericch89
multiplier par 25 ..
"Pierre - Zetrader" <http://www.zetrader.fr> a écrit dans le message de
news: 45b12ef2$0$4410$426a...@news.free.fr...
> Pierre - Zetrader wrote:
>> ** W i N N i E ** wrote:
>>>> - les frais de courtage et d'éxécution en % deviennent énormes.
>>>
>>> Pas du tout. Un tick sur le S&P c'est 50 dollars.
>>> Les commissions c'est 2 dollars pour un aller-retour.
>>
>> C'est vrai que sur les futures c'est l'un des moins chers ratio tick
>> / frais de courtage, le FCE est pas mal plus cher par exemple
>> finalement, enfin faut regarder aussi ce que fait le S&P, parce que
>> le FCE bouge pas mal quand même...
>> C'est à rapporter au nombre de ticks de variation moyenne par jour,
>> les frais de courtage ne sont pas tout.
>>
>
> Si on prend une journée comme aujourd'hui :
>
> le S&P 500 a varié de 7 points environ :
> http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=%2FSPMR07 (échéance mars)
> Le E-mini S&P 500 a varié de 8 point environ :
> http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=%2FESMR07 (échéance mars,
> mais plus liquide que le contrat "full", le point vaut moins aussi : 50 $)
>
> le FCE a varié d'environ 100 points :
> http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1bPFCEFB07 (échéance
> février, le plus traité actuellement, le point vaut 10 euros)
> http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1bPFCEMR07 (échéance mars)
>
>
> Donc résumé des courses, pour 1 contrat FCE et 1 contrat E-Mini la
> variation du jour a été de :
>
> - 100 points*10 euros = 1 000 euros pour le FCE
> - 8 points *50 $ = 400 $ pour le E-mini SP
>
> C'est un détail qui a son importance.
>
>
>> Sinon 1$ et 1$ le retour pour un tick à 50 dollars ?
>> ça me parait sacrément pas cher et donc intéressant... c'est chez IB
>> je suppose ?
>>
>>>
>>>> - les pertes sont au moins égales à 2 ticks sauf à couper à 1 tick
>>>> la position qui perd, ce qui ferait couper très très souvent ...
>>>
>>> Note bien, je parle de 2 ticks, *en moyenne*.
>>>
>>>> Si par exemple on gagne 50% du temps 2 ticks, et on perd 50% du
>>>> temps 2
>>>
>>> En scalp, on gagne 95% du temps.
>>>
>>> Ne prends pas cela comme des critiques de ta pensée, car je te
>>> respecte énormemment en tant que daytrader. Tes critiques sont
>>> bonnes. J'expose seulement un style different du tiens.
>>
>> Ne t'inquiète pas, même si c'était des critiques de ma pensée, je ne
>> le prends pas mal tu le fais de manière plutôt constructive et je ne
>> m'estime pas parfait et je peux avoir réfléchi un peu trop vite ou
>> clôturé une réflexion trop rapidement, il suffit de peu de choses
>> parfois pour passer à côté de quelque chose d'important.
>> On a besoin de remises en cause pour progresser, donc qu'elles
>> viennent de moi ou de quelqu'un d'autre, le pire serait plutôt
>> qu'elles ne viennent jamais (ces remises en cause) et de ne pas
>> progresser.