истинная опасность

[Const]

https://lenta.ru/news/2020/12/03/swing/

Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом


---
Const

[⁹⁹⁹√ulcan]

On Thursday, December 3, 2020 at 2:08:15 AM UTC-5, Const wrote:
> https://lenta.ru/news/2020/12/03/swing/
>
> Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом

что, говнобложики закончились, перешёл на изучение американских новостей по ленте вру?

[Const]

Говнобложики не могут кончиться.

---
Const

[D]

On 12/3/2020 9:22 AM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:



>> Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом

> что, говнобложики закончились, перешёл на изучение американских новостей по ленте вру?

Не хуже Babylon Bee.


"Байден пообещал публично привиться от коронавируса"




Bye, Anatol

[⁹⁹⁹√ulcan]

А ты бы, видимо, предпочел чтобы он публично пил из унитаза, как это делал твой оранжевый фюрер

[D]

On 12/4/2020 8:57 AM, D wrote:


>>> Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом

>> что, говнобложики закончились, перешёл на изучение американских
>> новостей по ленте вру?

> Не хуже Babylon Bee.


> "Байден пообещал публично привиться от коронавируса"

Президент России Владимир Путин пообщался с искусственным интеллектом и
ответил на его вопрос. Видео диалога появилось на YouTube-канале «Россия
24».

Слово искусственному интеллекту по имени Афина дал глава Сбербанка
Герман Греф. Афина спросила у Путина, может ли искусственный интеллект,
по его мнению, стать президентом.

В ответ глава государства понадеялся, что этого не произойдет в
ближайшее время, поскольку у всего искусственного «нет сердца, души, нет
чувства сострадания и совести». «А все эти компоненты чрезвычайно важны
для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и
реализации решений, идущих на благо страны», — пояснил он.




Bye, Anatol

[⁹⁹⁹√ulcan]

i for one welcome our new artificially intelligent overlords

it would be a welcome change after the naturally stupid ones

[Dmitry Krivitsky]

Искусственных будут программировать индийские программисты.

[⁹⁹⁹√ulcan]

я бы предпочёл китайских)

[Putin Huylo]

On Friday, December 4, 2020 at 8:11:23 AM UTC-8, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:
> On 12/4/2020 11:02 AM, Dmitry Krivitsky wrote:
> > On 12/4/2020 9:41 AM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:

...

> >> i for one welcome our new artificially intelligent overlords
> >> it would be a welcome change after the naturally stupid ones
> >
> > Искусственных будут программировать индийские программисты.
> я бы предпочёл китайских)

байдена, похоже, уже. =))

[Dmitry Krivitsky]

Естественные - естественно тупы, а искусстевенные будут неестественно
тупы. Или сверхестественно тупы.

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:

u> On 12/4/2020 11:02 AM, Dmitry Krivitsky wrote:

>> On 12/4/2020 9:41 AM, ???√ulcan wrote:
>>> On Friday, December 4, 2020 at 9:17:41 AM UTC-5, D wrote:
>>>> On 12/4/2020 8:57 AM, D wrote:
>>>>
>>>>
>>>>>>> Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
>>>>
>>>>>> что, говнобложики закончились, перешёл на изучение американских
>>>>>> новостей по ленте вру?
>>>>
>>>>> Не хуже Babylon Bee.
>>>>
>>>>> "Байден пообещал публично привиться от коронавируса"
>>>> Президент России Владимир Путин пообщался с искусственным интеллектом и
>>>> ответил на его вопрос. Видео диалога появилось на YouTube-канале <<Россия
>>>> 24>>.
>>>>
>>>> Слово искусственному интеллекту по имени Афина дал глава Сбербанка
>>>> Герман Греф. Афина спросила у Путина, может ли искусственный интеллект,
>>>> по его мнению, стать президентом.
>>>>
>>>> В ответ глава государства понадеялся, что этого не произойдет в
>>>> ближайшее время, поскольку у всего искусственного <<нет сердца, души, нет
>>>> чувства сострадания и совести>>. <<А все эти компоненты чрезвычайно важны
>>>> для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и

>>>> реализации решений, идущих на благо страны>>, - пояснил он.

>>>
>>> i for one welcome our new artificially intelligent overlords
>>> it would be a welcome change after the naturally stupid ones
>>
>> Искусственных будут программировать индийские программисты.

u> я бы предпочёл китайских)

примечательно, что вариант "еврейских" даже не рассматривается

--
Slawa Olhovchenkov

[⁹⁹⁹√ulcan]

да где ж на всех наберёшься еврейских

[Dmitry Krivitsky]

On 12/4/2020 4:47 PM, Slawa Olhovchenkov wrote:

Такой вот хреновый ZOG.

[Const]

???√ulcan <*@vulakh.us> wrote:
> > чувства сострадания и совести?. ?А все эти компоненты чрезвычайно важны

> > для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и

> > реализации решений, идущих на благо страны?, ? пояснил он.

> i for one welcome our new artificially intelligent overlords

> it would be a welcome change after the naturally stupid ones

Я полагаю, ты уже знаком с тем, что уже появилась
нужда перевоспитывать AI от белого расизма и прочих
трамповских фенечек ?
Будучи предоставлен самому себе он, типа, автоматически
дрейфует супротив демократов.

---
Const

[Const]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:
> > Искусственных будут программировать индийские программисты.

> я бы предпочёл китайских)

Ой не знаю.
Индусские хоть эпизодически что-то понимают.

---
Const

[Const]

Dmitry Krivitsky <kr...@fido.fw.nu> wrote:
> > я бы предпочёл китайских)

> Естественные - естественно тупы, а искусстевенные будут неестественно
> тупы. Или сверхестественно тупы.

К вопросу о грамотности.

---
Const

[⁹⁹⁹√ulcan]

3 из топ 4 спортивных программистов в мире - МИТшные китайцы.
(1 из топ 1 - ЛИТМОшный беларус:)

[Const]

Как тебе тыщу раз говорили.
Спортивный программист - никому нахуй не нужен.
Вот просто вообще.

---
Const

[⁹⁹⁹√ulcan]

Если б вы ещё знали о чем вы говорите, вам бы вообще цены не было.

[⁹⁹⁹√ulcan]

Пример из соседнего домена: матолимпиады.

Старший в этом году помогает придумывать задачки для HMMT.

Список спонсоров мероприятия читается как who is who in proprietary quantitative trading: Jane Street, Citadel, HRT, you name it...

Младшему всяких маек-бутылок понаприсылали и буклетиков.
Хвастаются, сколько у них победителей олимпиад помогает деньги из воздуха выкачивать.

[Sergey Babkin]

Вот, тебя с Вулахом уже запрограммировали.

-СБ

[Sergey Babkin]

Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с
хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась
фронт-раннингом транзакций.

-СБ

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:

u> да где ж на всех наберёшься еврейских

действительно, впрочем тебе не понят что ты ляпнул.

--
Slawa Olhovchenkov

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <*@vulakh.us> wrote:

u> On Friday, December 4, 2020 at 10:33:20 PM UTC-5, Const wrote:
>> ???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:
>> > > Искусственных будут программировать индийские программисты.
>>
>> > я бы предпочёл китайских)
>> Ой не знаю.
>> Индусские хоть эпизодически что-то понимают.

u> 3 из топ 4 спортивных программистов в мире - МИТшные китайцы.
u> (1 из топ 1 - ЛИТМОшный беларус:)

спортивный программист -- это практически 100% дисквалификационное клеймо

--
Slawa Olhovchenkov

[Slawa Olhovchenkov]

Sergey Babkin <sab...@hotmail.com> wrote:

SB> On 12/4/20 9:07 PM, ???√ulcan wrote:

>> On Saturday, December 5, 2020 at 12:01:07 AM UTC-5, ???√ulcan wrote:
>>> On Friday, December 4, 2020 at 11:43:21 PM UTC-5, Const wrote:
>>>> ???√ulcan <*@vulakh.us> wrote:
>>>>> On Friday, December 4, 2020 at 10:33:20 PM UTC-5, Const wrote:
>>>>>> ???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:
>>>>>>>> Искусственных будут программировать индийские программисты.
>>>>>>
>>>>>>> я бы предпочёл китайских)
>>>>>> Ой не знаю.
>>>>>> Индусские хоть эпизодически что-то понимают.
>>>>
>>>>> 3 из топ 4 спортивных программистов в мире - МИТшные китайцы.
>>>>> (1 из топ 1 - ЛИТМОшный беларус:)
>>>> Как тебе тыщу раз говорили.
>>>> Спортивный программист - никому нахуй не нужен.
>>>> Вот просто вообще.
>>> Если б вы ещё знали о чем вы говорите, вам бы вообще цены не было.
>>
>> Пример из соседнего домена: матолимпиады.
>>
>> Старший в этом году помогает придумывать задачки для HMMT.
>>
>> Список спонсоров мероприятия читается как who is who in proprietary quantitative trading: Jane Street, Citadel, HRT, you name it...
>>
>> Младшему всяких маек-бутылок понаприсылали и буклетиков.
>> Хвастаются, сколько у них победителей олимпиад помогает деньги из воздуха выкачивать.

SB> Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с
SB> хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась
SB> фронт-раннингом транзакций.

а что это такое, если по рабоче-крестьянски?

--
Slawa Olhovchenkov

[⁹⁹⁹√ulcan]

Что евреев - мало, а китайцев - много.

[⁹⁹⁹√ulcan]

От обасучивания всякого?

Типа сидят такие синюги грузчики, смотрят тяжелую атлетику по телевизору, и умничают: мы б такого ящики таскать не взяли.

[vzhik]

Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность
видеть чужие stock orders до их исполнения. Что позволяет поднять бабла
немеряно.

"Ближе" бывает исполнено по-разному и каждый раз дырку закапывают,
прорывших её стараются посадить, и тэ пэ.

[⁹⁹⁹√ulcan]

да, но зачем-то же им нужны и никому не нужные олимпийцы

[vzhik]

Ну разве что для false flagging.

[⁹⁹⁹√ulcan]

be it as it may, попасть ко всем этим ребятам на интерншип сложнее чем в
гугл

[vzhik]

Что, безусловно, правда.

[Slawa Olhovchenkov]

vzhik <Vzz...@aol.com> wrote:

>> SB> Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с
>> SB> хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась
>> SB> фронт-раннингом транзакций.
>>
>> а что это такое, если по рабоче-крестьянски?

v> Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность
v> видеть чужие stock orders до их исполнения. Что позволяет поднять бабла
v> немеряно.

v> "Ближе" бывает исполнено по-разному и каждый раз дырку закапывают,

а как это физичиски может быть возможно?

--
Slawa Olhovchenkov

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:

>> "Ближе" бывает исполнено по-разному и каждый раз дырку закапывают,
>> прорывших её стараются посадить, и тэ пэ.

u> да, но зачем-то же им нужны и никому не нужные олимпийцы

да например руководитель -- из олимпийцев и он просто психологически не представляет
как можно работать с кем-то другим.

(результат их работы вполне может оказаться неподдерживаемым говном, и без них
все было бы гораздо лучше, проще, понятней и эффектиней)

--
Slawa Olhovchenkov

[⁹⁹⁹√ulcan]

Latency Arbitrage with Predatory Algorithm for Trading

https://greatpointcapital.com/proprietary-trading/latency-arbitrage-predatory-algorithm-trading

An arbitrage occurs when a simultaneous purchase and sale of a stock
asset executed by an algorithm for trading earns a profit based on a
difference in price. Latency refers to the time that a firm receives
the same publicly traded stock information compared to other firms, as
not all firms receive the same information at the same time. Thus, a
latency arbitrage occurs when a firm earns a profit from the purchase
and sale of stock, and when those transactions were executed because of
a latency advantage.

Firms will pay huge premiums to co-locate their equipment next to the
exchange’s servers, and pay a hefty price for premium data feeds,
basically to reduce their latency.

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:

u> On 12/5/2020 1:17 PM, Slawa Olhovchenkov wrote:
>> vzhik <Vzz...@aol.com> wrote:
>>
>>>> SB> Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с
>>>> SB> хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась
>>>> SB> фронт-раннингом транзакций.
>>>>
>>>> а что это такое, если по рабоче-крестьянски?
>>
>> v> Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность
>> v> видеть чужие stock orders до их исполнения. Что позволяет поднять бабла
>> v> немеряно.
>>
>> v> "Ближе" бывает исполнено по-разному и каждый раз дырку закапывают,
>>
>> а как это физичиски может быть возможно?

u> Latency Arbitrage with Predatory Algorithm for Trading

u> https://greatpointcapital.com/proprietary-trading/latency-arbitrage-predatory-algorithm-trading

u> An arbitrage occurs when a simultaneous purchase and sale of a stock
u> asset executed by an algorithm for trading earns a profit based on a
u> difference in price. Latency refers to the time that a firm receives
u> the same publicly traded stock information compared to other firms, as
u> not all firms receive the same information at the same time. Thus, a
u> latency arbitrage occurs when a firm earns a profit from the purchase
u> and sale of stock, and when those transactions were executed because of
u> a latency advantage.

u> Firms will pay huge premiums to co-locate their equipment next to the
u> exchange's servers, and pay a hefty price for premium data feeds,
u> basically to reduce their latency.

ты что сказать-то хотел?

--
Slawa Olhovchenkov

[⁹⁹⁹√ulcan]

возможно, я не понял твой вопрос

здесь описывается как hft добывает деньги из воздуха путём арбитража
физической latency

твой вопрос был о чём-то другом?

[Slawa Olhovchenkov]

???√ulcan <999V...@russian.z1> wrote:

u> возможно, я не понял твой вопрос

u> здесь описывается как hft добывает деньги из воздуха путём арбитража
u> физической latency

u> твой вопрос был о чём-то другом?

да.
как можно увидеть чужой ордер раньше биржи

--
Slawa Olhovchenkov

[⁹⁹⁹√ulcan]

это немного другое явление, не совсем легальное
точнее, совсем не
там речь идёт о том, что недобросовестные брокеры действуют на
информации от ордеров (есть такое слово уже?) своих клиентов

https://en.wikipedia.org/wiki/Front_running

Front running, also known as tailgating, is the prohibited practice of
entering into an equity (stock) trade, option, futures contract,
derivative, or security-based swap to capitalize on advance, nonpublic
knowledge of a large ("block") pending transaction that will influence
the price of the underlying security.[1] In essence, it means the
practice of engaging in a Personal Securities Transaction in advance of
a transaction in the same security for a client's account.

этих воров неправильно смешивать с честными квантовыми пиратами типа
Jane Street :)

[vzhik]

Там целая пестня и люди естессно ни про что не рассказывают, пока оно не
стало историей. Когда стало - вот, можно кой-чего рассказать журналюге,
а тот книжечку тиснет типа https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys , а
нетфликс киношку снимет.

Каждый отдельный трюк работает единицы недель, пока его не
поняли/переняли такие же умники в соседнем оффисе.

Работа интересная, но очень.. циничная. Турнир по отъёму денег у лохов
лопатой.

[⁹⁹⁹√ulcan]

ты, видимо, путаешь quant/HFT (difficult, interesting, legal) и front
running (easy, boring, illegal)

[Slawa Olhovchenkov]

vzhik <Vzz...@aol.com> wrote:

>> да.
>> как можно увидеть чужой ордер раньше биржи

v> Там целая пестня и люди естессно ни про что не рассказывают, пока оно не
v> стало историей. Когда стало - вот, можно кой-чего рассказать журналюге,
v> а тот книжечку тиснет типа https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys , а
v> нетфликс киношку снимет.

v> Каждый отдельный трюк работает единицы недель, пока его не
v> поняли/переняли такие же умники в соседнем оффисе.

v> Работа интересная, но очень.. циничная. Турнир по отъёму денег у лохов
v> лопатой.

ну так расскажи пару историй в двух словах.

--
Slawa Olhovchenkov

[vzhik]

Нет. Это ты, видимо, имеешь слабое понимание применимости работы квантов
IRL. То, что они делают в смысле математики безусловно законно, тут
вопросов нет.

Вопросы есть к этичности, и типичный линейный участник обычно не парится
задаванием их себе. Ну, ты знаешь. Утрируя - как Эйхман.

Про front running - законность тут зависит от определений. Если упрощаем
до "тип insider trading" - то всё так. Реальность же чутка богаче,
насколько мне известно, и законность оказывается в серой зоне, иначе
зачем весь сыр-бор.

[vzhik]

Сам не работал, из вторых рук пожалуй не буду, т.к. за правдивость чужих
рассказов под вискарик отвечать не хочется. Может господин Широбоков
поделится?

[⁹⁹⁹√ulcan]

ну если ты будешь создавать собственные определения - тогда можно всё
что угодно сказать

и разговор тут был не об этичности

у товарища был конкретный вопрос "как это физичиски может быть возможно"
по твоему конкретному высказыванию:

"Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность

видеть чужие stock orders до их исполнения"

и тут у тебя наблюдаётся путаница с определенями front-running vs hft

это две пересекающиеся, но не эквивалентные сущности

грубо говоря, front-running - это нелегальная форма hft

за неё турма ходить, а не просто "конкуренты могут перенять"

тщательней надо

[vzhik]

Этот мой конкретный ответ выше был строго про неё.

> у товарища был конкретный вопрос "как это физичиски может быть возможно"
> по твоему конкретному высказыванию:
>
> "Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность
> видеть чужие stock orders до их исполнения"

Всё так, "ближе" is the secret sauce.

> и тут у тебя наблюдаётся путаница с определенями front-running vs hft
>
> это две пересекающиеся, но не эквивалентные сущности

Рад, что у нас есть прогресс в дискуссии. Про путаницу продолжаю быть
несогласен.

> грубо говоря, front-running - это нелегальная форма hft
>
> за неё турма ходить, а не просто "конкуренты могут перенять"

Если в определении уже есть слово "незаконная", то канеш.)

В широком же смысле речь идёт о попытках наебать имеющиеся
системы/платформы способами, законность которых еще неизвестна. И
которую еще предстоит определить в суде, ежели до того дойдет дело.

И попытки эти, безусловно, more often than not nowadays используют плоды
математических усилий квантов. В совокупности с другими науками, как
естессными, так и противо.

P.S. Index front running is perfectly legal. Остап Бендер чтил уголовных
кодекс. Tell me it's just a misnomer, хехе.

[⁹⁹⁹√ulcan]

On 12/5/2020 6:46 PM, vzhik wrote:
> On 12/5/2020 6:14 PM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:
>> "Окопаться ближе к конкретной фондовой бирже и получить возможность
>> видеть чужие stock orders до их исполнения"

(1)

> Всё так, "ближе" is the secret sauce.

и как они тогда увидят чужие *orders*?

если, опять же, пользоваться стандартным определением *order*
и не путать его с bid/ask ;)

>> и тут у тебя наблюдаётся путаница с определенями front-running vs hft
>>
>> это две пересекающиеся, но не эквивалентные сущности
>
> Рад, что у нас есть прогресс в дискуссии. Про путаницу продолжаю быть
> несогласен.

продолжай:)

>> грубо говоря, front-running - это нелегальная форма hft
>>
>> за неё турма ходить, а не просто "конкуренты могут перенять"
>
> Если в определении уже есть слово "незаконная", то канеш.)
>
> В широком же смысле речь идёт о попытках наебать имеющиеся
> системы/платформы способами, законность которых еще неизвестна. И
> которую еще предстоит определить в суде, ежели до того дойдет дело.

да, но вопрос был про конкретное утверждение (1) выше

если ты хочешь его withdraw, то это ок;)

> И попытки эти, безусловно, more often than not nowadays используют плоды
> математических усилий квантов. В совокупности с другими науками, как
> естессными, так и противо.
>
> P.S. Index front running is perfectly legal. Остап Бендер чтил уголовных
> кодекс. Tell me it's just a misnomer, хехе.

я молчу за этичность волков волл стрита)

[Sergey Babkin]

Для придумывания вот таких схем.

-СБ

[Slawa Olhovchenkov]

vzhik <Vzz...@aol.com> wrote:

v> On 12/5/2020 4:47 PM, Slawa Olhovchenkov wrote:
>> vzhik <Vzz...@aol.com> wrote:
>>
>>>> да.
>>>> как можно увидеть чужой ордер раньше биржи
>>
>> v> Там целая пестня и люди естессно ни про что не рассказывают, пока оно не
>> v> стало историей. Когда стало - вот, можно кой-чего рассказать журналюге,
>> v> а тот книжечку тиснет типа https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_Boys , а
>> v> нетфликс киношку снимет.
>>
>> v> Каждый отдельный трюк работает единицы недель, пока его не
>> v> поняли/переняли такие же умники в соседнем оффисе.
>>
>> v> Работа интересная, но очень.. циничная. Турнир по отъёму денег у лохов
>> v> лопатой.
>>
>> ну так расскажи пару историй в двух словах.

v> Сам не работал, из вторых рук пожалуй не буду, т.к. за правдивость чужих
v> рассказов под вискарик отвечать не хочется. Может господин Широбоков
v> поделится?

я за правдивость предъявлять не буду, мне бы вообще понять в общих чертах за что сыр-бор.

--
Slawa Olhovchenkov

[Victor Alekhin]

On 05/12/20 12:24, Slawa Olhovchenkov wrote:
> ???√ulcan <*@vulakh.us> wrote:

> u> 3 из топ 4 спортивных программистов в мире - МИТшные китайцы.
> u> (1 из топ 1 - ЛИТМОшный беларус:)
>
> спортивный программист -- это практически 100% дисквалификационное клеймо

Намедни смотрел старое аргентинское твшоу с Марадоной (царство ему
небесное), он там с жонглерами из цирка мячиками перебрасывался ...
Спортивные программисты это те жонглеры.

>

[⁹⁹⁹√ulcan]

А не наоборот?

[⁹⁹⁹√ulcan]

On 12/6/2020 1:11 AM, Mike Shirobokov wrote:

> On 12/5/20 5:09 PM, vzhik wrote:
>
>> Сам не работал, из вторых рук пожалуй не буду, т.к. за правдивость чужих
>> рассказов под вискарик отвечать не хочется. Может господин Широбоков
>> поделится?
>

> Поделюсь. Никакого hft front running в природе не существует и никогда
> не существовало. Это журналистская бредятина.

вот
спасибо!

> Никто не может увидеть чухой order раньше биржи.

брокер может
но за такое турма ходить

> А кванты и модели существуют, причем чем дальше, тем сложнее. В 2007-м у
> [линейных] моделей был десяток-другой параметров. А сейчас счет идет
> иногда на десятки тысяч. И китайских phd там среди квантов каждый
> второй. А вот спортивных программистов не то что не встречал, а даже не
> слышал про такое. На хер они никому не сдались.

ты про них не слышал потому что людей серьёзного уровня исчезающе мало,
а спешащих продаться среди них - ещё меньше

но Jane Street, Citadel и иже с ними таки спонсируют математические
олимпиады и ICPC команды, а не клубы соккера и пинг-понга

скэн из цитаделевской recruiting брошюрки, которую они рассылают
участникам и организаторам HMMT:

https://vulakh.us/z1/Citadel.jpg

[⁹⁹⁹√ulcan]

On 12/6/2020 12:20 PM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:
> On 12/6/2020 1:11 AM, Mike Shirobokov wrote:
>> On 12/5/20 5:09 PM, vzhik wrote:
>>
>>> Сам не работал, из вторых рук пожалуй не буду, т.к. за правдивость чужих
>>> рассказов под вискарик отвечать не хочется. Может господин Широбоков
>>> поделится?
>>
>> Поделюсь. Никакого hft front running в природе не существует и никогда
>> не существовало. Это журналистская бредятина.
>
> вот
> спасибо!
>
> > Никто не может увидеть чухой order раньше биржи.
>
> брокер может
> но за такое турма ходить

to be clear: турма ходить за front run, а не за увидеть

[Bidmaker]

"⁹⁹⁹√ulcan" <*@vulakh.us> сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:0b53ebd4-dfd2-43ce...@googlegroups.com...
> On Friday, December 4, 2020 at 8:57:59 AM UTC-5, D wrote:
>> On 12/3/2020 9:22 AM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:
>>
>>
>>
>> >> Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
>>
>> > что, говнобложики закончились, перешёл на изучение американских
>> > новостей по ленте вру?
>> Не хуже Babylon Bee.
>>
>>
>> "Байден пообещал публично привиться от коронавируса"
>
> А ты бы, видимо, предпочел чтобы он публично пил из унитаза, как это делал
> твой оранжевый фюрер

Ссылочку на указанное действие указанного персонажа, пожалуйста.


--
Bidmaker

[⁹⁹⁹√ulcan]

On 12/7/2020 8:09 PM, Зол Терентяк wrote:
>>> А ты бы, видимо, предпочел чтобы он публично пил из унитаза, как это делал
>>> твой оранжевый фюрер
>>
>> Ссылочку на указанное действие указанного персонажа, пожалуйста.
>>
>>
>> --
>> Bidmaker
>

> ыгыгы какой тонкий тралинг.
>
> мотематики пишут всякие модэльки маркетов.

ты куда-то не туда насрал

[Mikhail Kimmelman]

"Sergey Babkin" wrote in message news:rqfdt...@news1.newsguy.com...

>> Хвастаются, сколько у них победителей олимпиад помогает деньги из воздуха
>> выкачивать.
>

> Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с

> хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась

> фронт-раннингом транзакций.

Кстати, интересно в чём прикол у Робингуда.

Конечно, напрашивается предположение,
что они просто обманывают своих клиентов-хипстеров,
но фишка, наверное, всё-таки в чём-то другом.

Миша

[Sergey Babkin]

А, кстати, обычный етрейд нынче тоже мне делает транзакции забесплатно. Наверное
что-то в-общем подешевело?

-СБ

[YuraS]

Я так понимаю, что сейчас все так стали делать. Шваб прекратил брать
мзду за транзакции уе около года как.

[somnambulic]

судя по тому что savings & CD дают 0.5% (ну хорошо что не берут) никто
не хочет покупать стоки. ждем рецессии всей страной.

[CF]

somnambulic пишет:

Экая глупость. Многие люди покупают стоки на свой 401к с каждой зарплаты.
Recession or boom. Dollar cost averaging называется.

CF

[DvD]

Доказано вроде, что особого смысла в Dollar cost averaging нет.
Если ту же сумму вбухивать раз в год возврат получается не меньше

DvD

[⁹⁹⁹√ulcan]

Смотря когда вбухивать.

Карл просто путает DCA (which reduces investment returns vs investing the lump sum as soon as it's available) с periodic investment (which increases investment return vs waiting to invest the lump sum later in the year).

Common mistake.

[Const]

Mikhail Kimmelman <mikhail....@gmail.com> wrote:
> "Sergey Babkin" wrote in message news:rqfdt...@news1.newsguy.com...

> >> Хвастаются, сколько у них победителей олимпиад помогает деньги из воздуха
> >> выкачивать.
> >
> > Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - вместе с
> > хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) занималась
> > фронт-раннингом транзакций.

> Кстати, интересно в чём прикол у Робингуда.

Их аудитория - идиоты.

> Конечно, напрашивается предположение,
> что они просто обманывают своих клиентов-хипстеров,
> но фишка, наверное, всё-таки в чём-то другом.

--------------
One brokerage reported that 41-45 percent of the trades for AirBnB
and DoorDash were from millennials.
--------------

Типа, тесла-то уже как бы даже миллениальным долбоебам
понятно, что переоценена.
И они бросились на следующее говно.

---
Const

[Const]

Я как-то не проверял, но у меня не было такого впечатления.
Но я проверю, как в след. раз пойду торговать.

---
Const

[Const]

somnambulic <somna...@yahoo.com> wrote:
> >> но фишка, наверное, всё-таки в чём-то другом.
> >
> > А, кстати, обычный етрейд нынче тоже мне делает транзакции забесплатно.
> > Наверное что-то в-общем подешевело?

> судя по тому что savings & CD дают 0.5% (ну хорошо что не берут) никто
> не хочет покупать стоки. ждем рецессии всей страной.

Чё все несете ?
Кто не хочет покупать стоки ?

---
Const

[Mikhail Kimmelman]

"Sergey Babkin" wrote in message news:rr0ll...@news2.newsguy.com...

>> Кстати, интересно в чём прикол у Робингуда.
>>
>> Конечно, напрашивается предположение,
>> что они просто обманывают своих клиентов-хипстеров,
>> но фишка, наверное, всё-таки в чём-то другом.
>
> А, кстати, обычный етрейд нынче тоже мне делает транзакции забесплатно.
> Наверное что-то в-общем подешевело?

Не знаю, но пишут, что дисконтовые брокеры зарабатывают не только
и не столько на комиссиях.

https://www.kalzumeus.com/2019/6/26/how-brokerages-make-money

Во-первых, они зарабатывают на наличных на счетах клиентов.
Во-вторых, им платят "internalizers", через которые брокеры
получают доступ к рынкам (хотя кажется, что должно быть наоборот) и т. д.

В общем, как и ожидается, если ты за товар не платишь, то товар это ты.

Миша

[DvD]

Всё правильно. Поэтому хорошей идеей является вбухивать в 401k и HSA бонус - как только его выдают. У кого бонуса нет - тем да, с каждого пейчека.

DvD

[Unknown]

Const <rent...@gmail.com> Wrote in message:r
> YuraS <jupa...@gmail.com> wrote:> On 12/11/2020 3:43 PM, Sergey Babkin wrote:> > On 12/11/20 8:52 AM, Mikhail Kimmelman wrote:> >> "Sergey Babkin" wrote in message news:rqfdt...@news1.newsguy.com...> >>> >>>> Хвастаются, сколько у них победителей олимпиад помогает деньги из > >>>> воздуха выкачивать.> >>>> >>> Не из воздуха. Из лохов. Та же Цитадель недавно была в новостях - > >>> вместе с хипстерским брокером Робингудом (да, подходящее название) > >>> занималась фронт-раннингом транзакций.> >>> >> Кстати, интересно в чём прикол у Робингуда.> >>> >> Конечно, напрашивается предположение,> >> что они просто обманывают своих клиентов-хипстеров,> >> но фишка, наверное, всё-таки в чём-то другом.> > > > А, кстати, обычный етрейд нынче тоже мне делает транзакции забесплатно. > > Наверное что-то в-общем подешевело?> Я так понимаю, что сейчас все так стали делать. Шваб прекратил брать > мзду за транзакции уе около года как.Я как-то не проверял, но у меня не было такого впечатления.Но я проверю, как в след. раз пойду торговать.

Шваб не берёт.

--
Андрей Зубань

[CF]

DvD пишет:

А что мешает откладывать и с каждого пейчека, и бонус в конце года? Мы с тобой,
вроде, не относимся к тем, кто живет от пейчека до пейчека. Но поинт не в том,
как это называть. А в совершенно неправильном утверждении, что стоки сейчас
никто не покупает.

CF

[DvD]

Ээээ, мешает тот факт, что у многих бонусы именно в начале года, а не в конце. Если вдруг бонус реально в конце года, то скорее имеет смысл в 401k вбухивать весь лимит с первых нескольких пейчеков - насколько cashflow позволяет это комфортно сделать.

Дополнительный смысл "чем раньше - тем лучше" в том, что если вдруг будешь менять работу в середине года, то company match уже был в начале года (предполагаем, что дело происходит не в первые годы работы и оно vested immediately).

Но по сути твоего возражения я согласен - многие как покупали так и покупают, если у них зарплата не пострадала.

DvD

[YuraS]

Это - не самый умный совет. Дело в том, что match идёт не от суммы
вложенного в 401(к), а от зарплаты. Поэтому _никогда_ не нужно спешить.
Нужно, чтобы match был с каждой зарплаты (месячной, полумесячной или
двухнедельной).
Если вложил свои 19.5К в первые полгода, то дальше отчислений в 401(к)
просто больше не будет, потому что достигнут максимум. А не будет
отчислений, значит не будет и matching.

[⁹⁹⁹√ulcan]

Unless your company offers true-up

[YuraS]

Я к тому, что нужно это понимать.

[DvD]

Понимать нужно всегда. К слову сказать, самая наглая система match которую я только видел - была в JPMorgan. Они матчили раз в год, в январе, за весь прошлый год сразу. Уволился в декабре - хрен тебе а не матч за предыдущие 11 месяцев. Правда при layoffs они стеснялись и таки матчили уволенным. Но тоже в следующем январе.

DvD

[YuraS]

On 12/13/2020 10:47 AM, DvD wrote:
> On Saturday, December 12, 2020 at 11:56:49 PM UTC-5, Юpa Шaлaк wrote:
>> On 12/12/2020 10:20 PM, ⁹⁹⁹√ulcan wrote:
>>> On Saturday, December 12, 2020 at 9:48:41 PM UTC-5, Юpa Шaлaк wrote:

...

>>>>> Ээээ, мешает тот факт, что у многих бонусы именно в начале года, а не в конце. Если вдруг бонус реально в конце года, то скорее имеет смысл в 401k вбухивать весь лимит с первых нескольких пейчеков - насколько cashflow позволяет это комфортно сделать.
>>>>>
>>>>> Дополнительный смысл "чем раньше - тем лучше" в том, что если вдруг будешь менять работу в середине года, то company match уже был в начале года (предполагаем, что дело происходит не в первые годы работы и оно vested immediately).
>>>>>
>>>>> Но по сути твоего возражения я согласен - многие как покупали так и покупают, если у них зарплата не пострадала.
>>>> Это - не самый умный совет. Дело в том, что match идёт не от суммы
>>>> вложенного в 401(к), а от зарплаты. Поэтому _никогда_ не нужно спешить.
>>>> Нужно, чтобы match был с каждой зарплаты (месячной, полумесячной или
>>>> двухнедельной).
>>>> Если вложил свои 19.5К в первые полгода, то дальше отчислений в 401(к)
>>>> просто больше не будет, потому что достигнут максимум. А не будет
>>>> отчислений, значит не будет и matching.
>>>
>>> Unless your company offers true-up
>>>
>> Я к тому, что нужно это понимать.
>
> Понимать нужно всегда. К слову сказать, самая наглая система match которую я только видел - была в JPMorgan. Они матчили раз в год, в январе, за весь прошлый год сразу. Уволился в декабре - хрен тебе а не матч за предыдущие 11 месяцев. Правда при layoffs они стеснялись и таки матчили уволенным. Но тоже в следующем январе.
>

Это не только у них такое было. У нас это тоже было первые год или два
моей работы в этом месте. Потом перешли на "с каждой зарплаты". А с
прошлого года - ещё и на годовой бонус (раньше такого не было).

[CF]

DvD пишет:

У жены в госпитале вообще матч прекратили с лета. Правда, в январе обещают восстановить.

CF

[Const]

YuraS <jupa...@gmail.com> wrote:
> >>>
> >>> Unless your company offers true-up
> >>>
> >> Я к тому, что нужно это понимать.
> >
> > Понимать нужно всегда. К слову сказать, самая наглая система match которую я только видел - была в JPMorgan. Они матчили раз в год, в январе, за весь прошлый год сразу. Уволился в декабре - хрен тебе а не матч за предыдущие 11 месяцев. Правда при layoffs они стеснялись и таки матчили уволенным. Но тоже в следующем январе.

> Это не только у них такое было. У нас это тоже было первые год или два
> моей работы в этом месте. Потом перешли на "с каждой зарплаты". А с
> прошлого года - ещё и на годовой бонус (раньше такого не было).

Чё ж вы работаете-то в таких жопах, а ?

---
Const

[Putin Huylo]

On Friday, December 11, 2020 at 1:17:57 PM UTC-8, somnambulic wrote:
...

> судя по тому что savings & CD дают 0.5% (ну хорошо что не берут) никто
> не хочет покупать стоки. ждем рецессии всей страной.

наебарот: это означает, что кроме стоков и покупать-то нечего.

[Putin Huylo]

никто! =))

[Putin Huylo]

On Saturday, December 12, 2020 at 5:08:39 PM UTC-8, DvD wrote:
...

> Ээээ, мешает тот факт, что у многих бонусы именно в начале года, а не в конце. Если вдруг бонус реально в конце года, то скорее имеет смысл в 401k вбухивать весь лимит с первых нескольких пейчеков - насколько cashflow позволяет это комфортно сделать.
> Дополнительный смысл "чем раньше - тем лучше" в том, что если вдруг будешь менять работу в середине года, то company match уже был в начале года

not so fast: у некоторых лавок 401к устроен так, что даже если выбрать лимит в начале-середине года матч продолжает капать кажны две недели, даже если с пейчека больше ничего не снимается.

[CF]

Putin Huylo пишет:

Мне не нравится идея to max out 401k в начале года. Кроме вероятной потери
company match, это попахивает market timing. DCA мне больше нравится, он
позволяет лучше планиривать cash flow.

CF

[Putin Huylo]

как именно оно "попахивает"? получил бонус - захуячил бонус в 401к (на самом деле, больше половины не позволят). совершенно автоматическая операция, от состояния и направления движения рынка не зависящая.
и если не увольняться посреди года никуда твой company match от тебя не денется.

[⁹⁹⁹√ulcan]

если у asset положительный expected return, статистически выгодно
инвестировать как можно раньше

research подтвержает

маркет тайминг тут и рядом не валялся

> DCA мне больше нравится, он позволяет лучше планиривать cash flow.

это отдельный вопрос

[DvD]

Нет тут никакого тайминга. Тайминг - это если ты пытаешься угадать, в какой момент локальный минимум/максимум и покупать/продавать именно тогда. А тут тупо ежегодная тупо фиксированная дата выплаты бонуса, которая от тебя не зависит. Если делать это из года в год - то получится ровно тот же DCA, только с частотой в 12 раз меньше.

DCA мне больше нравится, он
> позволяет лучше планиривать cash flow.

Чегоооо? Бонус вообще не должен быть связан с cashflow. Очевидно же, что весь бюджет (и возможно часть savings, но тут уж у кого как) должен быть из зарплаты. Ибо размер (и вообще присутствие) бонуса чаще всего никак не гарантируется, даже если оно было б/м стабильно в предыдущие много лет.

Анекдотический пример. У меня знакомый из TD Ameritrade сказал, что бонусы в этом году _вообще_ не дали, хотя раньше всегда. Я так подозреваю, что это напрямую связано с введением commission-free trades, которые где-то там в другом треде обсуждали.

DvD

[CF]

DvD пишет:

> On Monday, December 14, 2020 at 3:20:03 PM UTC-5, CF wrote:
>> Putin Huylo пишет:
>> > On Saturday, December 12, 2020 at 5:08:39 PM UTC-8, DvD wrote:
>> > ...
>> >> Ээээ, мешает тот факт, что у многих бонусы именно в начале года, а не в конце. Если вдруг бонус реально в конце года, то скорее имеет смысл в 401k вбухивать весь лимит с первых нескольких пейчеков - насколько cashflow позволяет это комфортно сделать.
>> >> Дополнительный смысл "чем раньше - тем лучше" в том, что если вдруг будешь менять работу в середине года, то company match уже был в начале года
>> >
>> > not so fast: у некоторых лавок 401к устроен так, что даже если выбрать лимит в
>> > начале-середине года матч продолжает капать кажны две недели, даже если с пейчека
>> > больше ничего не снимается.
>> Мне не нравится идея to max out 401k в начале года. Кроме вероятной потери
>> company match, это попахивает market timing.
>
> Нет тут никакого тайминга. Тайминг - это если ты пытаешься угадать, в какой момент
> локальный минимум/максимум и покупать/продавать именно тогда. А тут тупо
> ежегодная тупо фиксированная дата выплаты бонуса, которая от тебя не зависит.
> Если делать это из года в год - то получится ровно тот же DCA, только с частотой в 12
> раз меньше.

Ты не понял. Я совсем не против этого.

> DCA мне больше нравится, он
>> позволяет лучше планиривать cash flow.
>
> Чегоооо? Бонус вообще не должен быть связан с cashflow. Очевидно же, что весь бюджет (и
> возможно часть savings, но тут уж у кого как) должен быть из зарплаты. Ибо размер (и
> вообще присутствие) бонуса чаще всего никак не гарантируется, даже если оно было
> б/м стабильно в предыдущие много лет.
>
> Анекдотический пример. У меня знакомый из TD Ameritrade сказал, что бонусы в этом году
> _вообще_ не дали, хотя раньше всегда. Я так подозреваю, что это напрямую связано с
> введением commission-free trades, которые где-то там в другом треде обсуждали.
>

Ты говорил про ситуацию, когда бонуса нет или он в конце года, и предлагал замаксить 401к в первые несколько месяцев года. Вот против этого я и выступал.

CF